Сравнение HLQD.L с CNDX.L
HLQD.L (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HLQD.L is a USD Corporate Bond fund tracking the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD), while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HLQD.L returned 5.41%/yr vs 14.57%/yr for CNDX.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. HLQD.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности HLQD.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLQD.L показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 12.45%.
HLQD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -5.17%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение доходности по годам HLQD.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLQD.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) | 2.24% | 5.47% | 8.15% | 11.14% | 0.41% | 1.25% | 0.54% | 10.77% | -0.71% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 12.45% | 19.75% | 26.42% | 56.22% | -33.49% | 27.92% | 48.25% | 37.96% | -9.12% |
Correlation
The correlation between HLQD.L and CNDX.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLQD.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
HLQD.L
CNDX.L
Сравнение HLQD.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) (HLQD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLQD.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.18 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 7.23 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLQD.L и CNDX.L
Максимальная просадка HLQD.L за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLQD.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLQD.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -35.21% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -11.00% | +9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.08% | -22.44% | +19.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.39% | -35.21% | +28.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -6.73% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -5.12% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 3.33% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLQD.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) (HLQD.L) составляет 0.82%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что HLQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLQD.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 6.28% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 13.95% | -11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 17.47% | -14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 21.17% | -16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.08% | 20.14% | -14.06% |
Сравнение комиссий HLQD.L и CNDX.L
HLQD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLQD.L и CNDX.L
Ни HLQD.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLQD.L and CNDX.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLQD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLQD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
HLQD.L is categorized as USD Corporate Bond, while CNDX.L is Nasdaq-100. HLQD.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD), while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for HLQD.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для HLQD.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор