Сравнение HLNE с ARES
HLNE (Hamilton Lane Incorporated) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, HLNE returned 0.63%/yr vs 22.02%/yr for ARES. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HLNE и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLNE показывает доходность -38.12%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -18.16%.
HLNE
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- -38.12%
- 6 месяцев
- -32.31%
- 1 год
- -43.60%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
ARES
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -18.16%
- 6 месяцев
- -17.96%
- 1 год
- -19.81%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 29.93%
Сравнение доходности по годам HLNE и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLNE Hamilton Lane Incorporated | -38.12% | -7.90% | 32.40% | 81.36% | -36.98% | 34.74% | 33.55% | 64.25% | 6.61% | 100.55% |
ARES Ares Management Corporation | -18.16% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | -3.37% |
Correlation
The correlation between HLNE and ARES is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г. | 0.50 |
The correlation between HLNE and ARES shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HLNE:
$4.29
ARES:
$2.83
HLNE:
19.29
ARES:
46.10
HLNE:
1.42
ARES:
1.84
HLNE:
5.90
ARES:
4.55
HLNE:
$763.40M
ARES:
$6.31B
HLNE:
$528.54M
ARES:
$4.46B
HLNE:
$446.22M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLNE vs. ARES — Ранг доходности на риск
HLNE
ARES
Сравнение HLNE c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Lane Incorporated (HLNE) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLNE | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.41 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | -0.81 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLNE | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.13 | -0.49 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.59 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.64 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HLNE и ARES
Максимальная просадка HLNE за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLNE и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLNE | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -49.73% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.10% | -49.05% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.96% | -49.73% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -49.73% | -9.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.03% | -31.09% | -26.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -11.29% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 24.55% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLNE и ARES
Hamilton Lane Incorporated (HLNE) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что HLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLNE | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 10.60% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.06% | 35.34% | -4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.54% | 40.98% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 37.31% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.42% | 36.67% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLNE и ARES
Дивидендная доходность HLNE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности ARES в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.26% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
HLNE Hamilton Lane Incorporated | 2.61% | 1.57% | 1.29% | 1.53% | 2.43% | 1.31% | 1.55% | 1.74% | 2.20% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLNE и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Lane Incorporated и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HLNE и ARES
HLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о валовой прибыли в 137.70M при выручке в 198.59M, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
HLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.01M при выручке в 198.59M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
HLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Lane Incorporated сообщила о чистой прибыли в 58.37M при выручке в 198.59M, что соответствует чистой рентабельности 29.4%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
HLNE and ARES have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLNE has higher volatility (11.59%) compared to ARES (10.60%). In terms of maximum drawdown, HLNE dropped -58.96% vs ARES's -49.73%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HLNE и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор