Сравнение HLMA.L с LYP6.DE
HLMA.L (Halma plc) is a stock, while LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Over the past 5 years, HLMA.L returned 12.90%/yr vs 9.90%/yr for LYP6.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HLMA.L и LYP6.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HLMA.L торгуется в GBp, в то время как LYP6.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYP6.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HLMA.L показывает доходность 33.47%, что значительно выше, чем у LYP6.DE с доходностью 6.58%.
HLMA.L
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 33.47%
- 6 месяцев
- 29.66%
- 1 год
- 59.70%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 18.37%
LYP6.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLMA.L и LYP6.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 33.47% | 32.52% | 18.70% | 16.78% | -37.74% | 31.48% | 16.58% | 56.35% | 9.47% | 17.09% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 6.58% | 27.11% | 3.53% | 13.65% | -5.50% | 16.00% | 3.83% | 21.90% | -10.03% | 2.65% |
Correlation
The correlation between HLMA.L and LYP6.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between HLMA.L and LYP6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLMA.L vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск
HLMA.L
LYP6.DE
Сравнение HLMA.L c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halma plc (HLMA.L) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLMA.L | LYP6.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 1.88 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.18 | 6.92 | +10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLMA.L | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.56 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HLMA.L и LYP6.DE
Максимальная просадка HLMA.L за все время составила -42.86%, что больше максимальной просадки LYP6.DE в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLMA.L и LYP6.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLMA.L | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.86% | -27.65% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -10.41% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.75% | -13.78% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.86% | -16.91% | -25.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -1.31% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -4.24% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.83% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLMA.L и LYP6.DE
Halma plc (HLMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что HLMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLMA.L | LYP6.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 4.10% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.91% | 10.55% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 12.51% | +12.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.91% | 14.27% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.72% | 15.55% | +9.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLMA.L и LYP6.DE
Дивидендная доходность HLMA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как LYP6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLMA.L Halma plc | 0.50% | 0.67% | 0.83% | 0.91% | 0.98% | 0.57% | 0.69% | 0.76% | 1.11% | 1.12% |
LYP6.DE Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HLMA.L and LYP6.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLMA.L и LYP6.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор