Сравнение HLIEX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HLIEX или VUG.
Основные характеристики
| HLIEX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.35% | 29.10% |
| Дох-ть за 1 год | 25.33% | 41.53% |
| Дох-ть за 3 года | 6.25% | 8.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.89% | 19.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.53% | 15.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 3.30 |
| Коэф-т Мартина | 15.19 | 13.07 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 16.86% |
| Макс. просадка | -53.56% | -50.68% |
| Текущая просадка | -1.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HLIEX и VUG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HLIEX и VUG
С начала года, HLIEX показывает доходность 15.35%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 9.53% против 15.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HLIEX и VUG
HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HLIEX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLIEX и VUG
Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VUG в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 2.42% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.11% | 2.47% | 2.45% | 1.96% | 3.88% | 3.50% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок HLIEX и VUG
Максимальная просадка HLIEX за все время составила -53.56%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HLIEX и VUG
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.