PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLIEX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HLIEX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности HLIEX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HLIEX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.62%14.67%19.67%4.79%-1.88%25.10%3.61%26.30%-4.45%17.55%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, HLIEX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции HLIEX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.39% против 16.16% соответственно.

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий HLIEX и VUG

HLIEX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

HLIEX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLIEX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HLIEXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.82

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.32

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

4.15

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HLIEX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLIEX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLIEX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HLIEXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.82

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.57

-0.02

Корреляция

Корреляция между HLIEX и VUG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLIEX и VUG

Дивидендная доходность HLIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок HLIEX и VUG

Максимальная просадка HLIEX за все время составила -50.33%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLIEX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

HLIEXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.33%

-50.68%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-16.53%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.85%

-35.61%

+20.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

-35.61%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-12.25%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-7.13%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.72%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HLIEX и VUG

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что HLIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HLIEXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

7.12%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

12.70%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

22.70%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

22.22%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

21.38%

-4.59%