Сравнение HL с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hecla Mining Company (HL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HL или SPUS.
Основные характеристики
| HL | SPUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.99% | 25.93% |
| Дох-ть за 1 год | 32.89% | 32.38% |
| Дох-ть за 3 года | -3.31% | 10.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 2.84 |
| Коэф-т Мартина | 2.21 | 11.40 |
| Индекс Язвы | 14.87% | 2.85% |
| Дневная вол-ть | 53.82% | 15.16% |
| Макс. просадка | -97.96% | -30.80% |
| Текущая просадка | -75.62% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между HL и SPUS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HL и SPUS
С начала года, HL показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 25.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HL c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и SPUS
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPUS в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.57% | 0.50% | 0.40% | 0.71% | 0.28% | 0.35% | 0.51% | 0.30% | 0.28% | 0.63% | 0.43% | 0.71% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 0.93% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HL и SPUS
Максимальная просадка HL за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и SPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HL и SPUS
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.