PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HL с GC=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HL и GC=F составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности HL и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hecla Mining Company (HL) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
15.32%
20.49%
HL
GC=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HL:

1.38

GC=F:

2.46

Коэф-т Сортино

HL:

2.09

GC=F:

3.03

Коэф-т Омега

HL:

1.24

GC=F:

1.44

Коэф-т Кальмара

HL:

0.86

GC=F:

4.59

Коэф-т Мартина

HL:

4.50

GC=F:

11.54

Индекс Язвы

HL:

16.33%

GC=F:

3.18%

Дневная вол-ть

HL:

52.68%

GC=F:

14.66%

Макс. просадка

HL:

-97.96%

GC=F:

-44.36%

Текущая просадка

HL:

-72.04%

GC=F:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, HL показывает доходность 29.74%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 6.94% против 8.09% соответственно.


HL

С начала года

29.74%

1 месяц

18.18%

6 месяцев

15.32%

1 год

86.52%

5 лет

17.56%

10 лет

6.94%

GC=F

С начала года

12.42%

1 месяц

10.39%

6 месяцев

20.49%

1 год

48.51%

5 лет

11.73%

10 лет

8.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HL и GC=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HL
Ранг риск-скорректированной доходности HL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HL, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг риск-скорректированной доходности GC=F, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HL c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.962.46
Коэффициент Сортино HL, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.673.03
Коэффициент Омега HL, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.44
Коэффициент Кальмара HL, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.734.59
Коэффициент Мартина HL, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.8011.54
HL
GC=F

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.96
2.46
HL
GC=F

Просадки

Сравнение просадок HL и GC=F

Максимальная просадка HL за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-47.44%
0
HL
GC=F

Волатильность

Сравнение волатильности HL и GC=F

Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.30%
3.43%
HL
GC=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab