Сравнение HL с GC=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hecla Mining Company (HL) и Gold (GC=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HL или GC=F.
Основные характеристики
| HL | GC=F | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.99% | 24.67% |
| Дох-ть за 1 год | 32.89% | 31.18% |
| Дох-ть за 3 года | -3.31% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.21% | 10.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.71% | 7.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 2.21 | 11.44 |
| Индекс Язвы | 14.87% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 53.82% | 14.17% |
| Макс. просадка | -97.96% | -44.36% |
| Текущая просадка | -75.62% | -7.79% |
Корреляция
Корреляция между HL и GC=F составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HL и GC=F
С начала года, HL показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 24.67%. За последние 10 лет акции HL превзошли акции GC=F по среднегодовой доходности: 8.71% против 7.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HL c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HL и GC=F
Максимальная просадка HL за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HL и GC=F
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.