Сравнение HL с GC=F

С начала года, HL показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции HL уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 4.76% против 8.55% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HL на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HL и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка HL за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и GC=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.