PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HKHHY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HKHHY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heineken Holding NV ADR (HKHHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HKHHY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heineken Holding NV ADR (HKHHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HKHHY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HKHHY
Heineken Holding NV ADR		-2.27%28.53%-27.79%12.95%-16.56%-2.80%1.61%14.68%-11.49%43.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HKHHY показывает доходность -2.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HKHHY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.14% против 14.14% соответственно.

HKHHY

1 день
2.48%
1 месяц
-12.71%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
6.99%
1 год
4.64%
3 года*
-4.87%
5 лет*
-2.08%
10 лет*
1.14%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heineken Holding NV ADR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HKHHY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HKHHY
Ранг доходности на риск HKHHY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKHHY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKHHY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKHHY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKHHY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKHHY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HKHHY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken Holding NV ADR (HKHHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HKHHYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.01

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.53

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

1.55

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

7.31

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HKHHY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HKHHY на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HKHHY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HKHHYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.01

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.71

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.83

-0.67

Корреляция

Корреляция между HKHHY и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HKHHY и VOO

Дивидендная доходность HKHHY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HKHHY
Heineken Holding NV ADR		2.85%2.79%3.11%2.44%2.09%0.97%0.95%1.54%1.71%1.23%1.79%1.33%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HKHHY и VOO

Максимальная просадка HKHHY за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKHHY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HKHHYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-33.99%

-8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-11.98%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

-24.52%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-33.99%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.62%

-5.55%

-18.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-3.72%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.57%

2.55%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HKHHY и VOO

Heineken Holding NV ADR (HKHHY) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HKHHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HKHHYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.34%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

9.47%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

18.11%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.61%

16.82%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

17.99%

+6.42%