PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HJPN.AX с QOZ.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HJPN.AX с QOZ.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HJPN.AX (Betashares Japan Currency Hedged ETF) and QOZ.AX (BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF) are both exchange-traded funds - HJPN.AX is a Global Equities fund tracking the Betashares Japan Currency Hedged Index, while QOZ.AX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE RAFI Australia 200 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HJPN.AX returned 15.01%/yr vs 8.87%/yr for QOZ.AX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HJPN.AX и QOZ.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Japan Currency Hedged ETF (HJPN.AX) и BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HJPN.AX показывает доходность 20.94%, что значительно выше, чем у QOZ.AX с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции HJPN.AX превзошли акции QOZ.AX по среднегодовой доходности: 15.01% против 8.87% соответственно.

HJPN.AX

1 день
-3.91%
1 месяц
-4.66%
6 месяцев
11.09%
С начала года
20.94%
1 год
50.26%
3 года*
25.78%
5 лет*
18.93%
10 лет*
15.01%

QOZ.AX

1 день
-0.90%
1 месяц
-1.89%
6 месяцев
2.99%
С начала года
4.61%
1 год
14.31%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.31%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HJPN.AX и QOZ.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HJPN.AX
Betashares Japan Currency Hedged ETF		20.94%25.64%24.96%34.17%-13.44%16.18%15.92%16.79%-21.05%22.05%
QOZ.AX
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF		4.61%14.57%8.09%8.49%3.17%17.17%-0.13%18.60%-5.96%9.73%

Correlation

The correlation between HJPN.AX and QOZ.AX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2016 г.

0.48

The correlation between HJPN.AX and QOZ.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Japan Currency Hedged ETF

BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF

Часто сравнивают с HJPN.AX:
HJPN.AX с CORE.AXHJPN.AX с ESGI.AXHJPN.AX с ESTX.AXHJPN.AX с F100.AXHJPN.AX с FOOD.AXHJPN.AX с FUEL.AXHJPN.AX с GEAR.AX
Часто сравнивают с QOZ.AX:
QOZ.AX с A200.AXQOZ.AX с DHHF.AXQOZ.AX с NDQ.AXQOZ.AX с TRET.LQOZ.AX с ARMR.AXQOZ.AX с TRET.DEQOZ.AX с USD.AX

Доходность на риск

HJPN.AX vs. QOZ.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HJPN.AX
Ранг доходности на риск HJPN.AX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPN.AX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPN.AX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPN.AX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPN.AX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPN.AX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QOZ.AX
Ранг доходности на риск QOZ.AX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOZ.AX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOZ.AX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOZ.AX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOZ.AX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOZ.AX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HJPN.AX c QOZ.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Japan Currency Hedged ETF (HJPN.AX) и BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HJPN.AXQOZ.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.18

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.67

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

1.63

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

4.10

+8.43

HJPN.AX vs. QOZ.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HJPN.AX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа QOZ.AX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HJPN.AX и QOZ.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HJPN.AX и QOZ.AX

Максимальная просадка HJPN.AX за все время составила -36.74%, примерно равная максимальной просадке QOZ.AX в -37.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HJPN.AX и QOZ.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HJPN.AXQOZ.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.74%

-37.05%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-8.60%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-13.67%

-13.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-14.87%

-11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-37.05%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-3.86%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-4.61%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.45%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HJPN.AX и QOZ.AX

Betashares Japan Currency Hedged ETF (HJPN.AX) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF (QOZ.AX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что HJPN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QOZ.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HJPN.AXQOZ.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

2.54%

+5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.18%

9.40%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.97%

11.90%

+15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.86%

12.87%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

14.68%

+6.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HJPN.AX и QOZ.AX

Дивидендная доходность HJPN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности QOZ.AX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HJPN.AX
Betashares Japan Currency Hedged ETF		6.17%0.00%5.68%3.06%8.35%5.39%0.00%0.37%2.46%1.47%0.11%0.00%
QOZ.AX
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 ETF		2.28%2.07%2.42%2.75%4.97%3.96%3.30%6.45%4.28%1.82%3.62%6.33%

Часто задаваемые вопросы

HJPN.AX and QOZ.AX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HJPN.AX is categorized as Global Equities, while QOZ.AX is Large Cap Value Equities. HJPN.AX tracks Betashares Japan Currency Hedged Index, while QOZ.AX tracks FTSE RAFI Australia 200 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HJPN.AX и QOZ.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор