Сравнение HIWO.L с PRWU.L
HIWO.L (HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) and PRWU.L (Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C)) are both Global Equities funds - HIWO.L tracks the MSCI World Islamic Universal Screened Select Index while PRWU.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIWO.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PRWU.L.
Доходность
Сравнение доходности HIWO.L и PRWU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HIWO.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 21.27%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRWU.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIWO.L и PRWU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIWO.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 21.27% | 20.87% | 6.39% | 26.10% | -4.68% |
PRWU.L Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 24.47% | -4.71% |
Correlation
The correlation between HIWO.L and PRWU.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between HIWO.L and PRWU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIWO.L vs. PRWU.L — Ранг доходности на риск
HIWO.L
PRWU.L
Сравнение HIWO.L c PRWU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) (PRWU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIWO.L | PRWU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIWO.L | PRWU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HIWO.L и PRWU.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIWO.L | PRWU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIWO.L и PRWU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIWO.L | PRWU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | — | — |
Сравнение комиссий HIWO.L и PRWU.L
HIWO.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRWU.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIWO.L и PRWU.L
Ни HIWO.L, ни PRWU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HIWO.L and PRWU.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRWU.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRWU.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for HIWO.L.
HIWO.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while PRWU.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for HIWO.L and 0.05% for PRWU.L.
Подберите оптимальное распределение для HIWO.L и PRWU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор