Сравнение HIWO.L с IQCY.L
HIWO.L (HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating) and IQCY.L (Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc) are both Global Equities funds - HIWO.L tracks the MSCI World Islamic Universal Screened Select Index while IQCY.L tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HIWO.L returned 20.20%/yr vs 97.15%/yr for IQCY.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HIWO.L charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for IQCY.L.
Доходность
Сравнение доходности HIWO.L и IQCY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIWO.L торгуется в USD, в то время как IQCY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQCY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIWO.L показывает доходность 21.27%, что значительно ниже, чем у IQCY.L с доходностью 29.87%.
HIWO.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 21.27%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQCY.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 8.54%
- С начала года
- 29.87%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 48.01%
- 3 года*
- 97.15%
- 5 лет*
- 47.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIWO.L и IQCY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIWO.L HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating | 21.27% | 20.87% | 6.39% | 26.10% | -4.68% |
IQCY.L Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 29.87% | 22.73% | 335.49% | 23.99% | -5.91% |
Correlation
The correlation between HIWO.L and IQCY.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between HIWO.L and IQCY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIWO.L vs. IQCY.L — Ранг доходности на риск
HIWO.L
IQCY.L
Сравнение HIWO.L c IQCY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) и Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIWO.L | IQCY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 4.28 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.37 | 15.41 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIWO.L | IQCY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.40 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок HIWO.L и IQCY.L
Максимальная просадка HIWO.L за все время составила -22.45%, что меньше максимальной просадки IQCY.L в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIWO.L и IQCY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIWO.L | IQCY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.45% | -33.10% | +10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -11.31% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.45% | -20.87% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.29% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -8.49% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.14% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIWO.L и IQCY.L
Текущая волатильность для HSBC MSCI World Islamic Screened UCITS ETF USD Accumulating (HIWO.L) составляет 6.11%, в то время как у Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc (IQCY.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что HIWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQCY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIWO.L | IQCY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.81% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 13.92% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 17.79% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 132.45% | -108.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 120.45% | -96.79% |
Сравнение комиссий HIWO.L и IQCY.L
HIWO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IQCY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIWO.L и IQCY.L
Ни HIWO.L, ни IQCY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HIWO.L and IQCY.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIWO.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIWO.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for IQCY.L.
HIWO.L tracks MSCI World Islamic Universal Screened Select Index, while IQCY.L tracks MSCI ACWI SMID NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for HIWO.L and 0.45% for IQCY.L.
Подберите оптимальное распределение для HIWO.L и IQCY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор