PortfoliosLab logo
Сравнение HIW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIW и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HIW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highwoods Properties, Inc. (HIW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
774.93%
1,996.26%
HIW
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIW:

0.70

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

HIW:

1.13

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

HIW:

1.14

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

HIW:

0.49

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

HIW:

1.59

SPY:

2.26

Индекс Язвы

HIW:

11.91%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

HIW:

26.86%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

HIW:

-63.48%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HIW:

-25.78%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, HIW показывает доходность -6.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции HIW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.11% против 12.16% соответственно.


HIW

С начала года

-6.11%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-16.27%

1 год

17.61%

5 лет

0.67%

10 лет

1.11%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIW и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIW
Ранг риск-скорректированной доходности HIW, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highwoods Properties, Inc. (HIW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIW, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HIW: 0.70
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино HIW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HIW: 1.13
SPY: 0.86
Коэффициент Омега HIW, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIW: 1.14
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара HIW, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HIW: 0.49
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина HIW, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HIW: 1.59
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа HIW на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.51
HIW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIW и SPY

Дивидендная доходность HIW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIW
Highwoods Properties, Inc.
7.09%6.54%8.71%7.15%4.40%4.84%3.88%4.79%3.46%4.90%3.90%3.84%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HIW и SPY

Максимальная просадка HIW за все время составила -63.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.78%
-9.89%
HIW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности HIW и SPY

Текущая волатильность для Highwoods Properties, Inc. (HIW) составляет 12.64%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что HIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.64%
15.12%
HIW
SPY