PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIIDX с HAONX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIIDX с HAONX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIIDX (Harbor Diversified International All Cap Fund) and HAONX (Harbor Overseas Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Harbor. Over the past 5 years, HIIDX returned 6.63%/yr vs 10.76%/yr for HAONX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. HIIDX charges 1.16%/yr vs 1.21%/yr for HAONX.

Доходность

Сравнение доходности HIIDX и HAONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Diversified International All Cap Fund (HIIDX) и Harbor Overseas Fund (HAONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIIDX показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у HAONX с доходностью 14.84%.

HIIDX

1 день
-1.06%
1 месяц
2.46%
С начала года
10.15%
6 месяцев
12.58%
1 год
24.06%
3 года*
16.08%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.26%

HAONX

1 день
-0.46%
1 месяц
5.39%
С начала года
14.84%
6 месяцев
18.23%
1 год
30.10%
3 года*
23.66%
5 лет*
10.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIIDX и HAONX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIIDX
Harbor Diversified International All Cap Fund		10.15%29.94%3.15%14.18%-14.63%9.70%7.86%12.07%
HAONX
Harbor Overseas Fund		14.84%35.31%10.99%13.29%-15.53%18.70%12.93%9.22%

Correlation

The correlation between HIIDX and HAONX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.94

The correlation between HIIDX and HAONX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Diversified International All Cap Fund

Harbor Overseas Fund

Часто сравнивают с HIIDX:
HIIDX с FAERXHIIDX с HACBXHIIDX с HABDXHIIDX с HASCXHIIDX с SAHMXHIIDX с CIGIXHIIDX с EPDIX
Часто сравнивают с HAONX:
HAONX с ARTKXHAONX с HMCNXHAONX с HAVLXHAONX с HASCXHAONX с HABDXHAONX с HAMVXHAONX с HASGX

Доходность на риск

HIIDX vs. HAONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIIDX
Ранг доходности на риск HIIDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIIDX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIIDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIIDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIIDX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIIDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HAONX
Ранг доходности на риск HAONX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAONX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAONX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAONX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAONX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAONX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIIDX c HAONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Diversified International All Cap Fund (HIIDX) и Harbor Overseas Fund (HAONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIIDXHAONXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.01

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.76

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

2.63

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

10.08

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIIDX vs. HAONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIIDX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAONX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIIDX и HAONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIIDXHAONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.01

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.76

-0.29

Просадки

Сравнение просадок HIIDX и HAONX

Максимальная просадка HIIDX за все время составила -37.50%, что больше максимальной просадки HAONX в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIIDX и HAONX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIIDXHAONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.50%

-31.95%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.72%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-14.46%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.36%

-29.05%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.46%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-6.42%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.06%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HIIDX и HAONX

Harbor Diversified International All Cap Fund (HIIDX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Harbor Overseas Fund (HAONX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что HIIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIIDXHAONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.43%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

12.71%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

15.35%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

15.94%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

17.23%

-1.10%

Сравнение комиссий HIIDX и HAONX

HIIDX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии HAONX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIIDX и HAONX

Дивидендная доходность HIIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности HAONX в 2.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HAONX
Harbor Overseas Fund		2.12%2.43%2.12%1.67%2.41%10.30%1.06%2.13%0.00%0.00%0.00%
HIIDX
Harbor Diversified International All Cap Fund		7.33%8.07%2.90%2.18%1.07%7.05%0.63%1.77%3.89%3.20%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, HIIDX and HAONX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HIIDX has higher volatility (4.73%) compared to HAONX (4.43%). In terms of maximum drawdown, HIIDX dropped -37.50% vs HAONX's -31.95%.

HAONX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIIDX и HAONX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор