Сравнение HII с COST
HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. HII operates in Aerospace & Defense (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HII returned 8.24%/yr vs 22.34%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HII и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HII показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции HII уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.24% против 22.34% соответственно.
HII
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -20.53%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 8.24%
COST
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- -8.37%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 21.24%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам HII и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -14.82% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.85% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between HII and COST is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between HII and COST has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
HII:
$15.37
COST:
$26.51
HII:
18.71
COST:
36.29
HII:
4.35
COST:
2.84
HII:
0.88
COST:
1.09
HII:
$12.85B
COST:
$293.59B
HII:
$3.34B
COST:
$11.12B
HII:
$1.07B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HII vs. COST — Ранг доходности на риск
HII
COST
Сравнение HII c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HII | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.44 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.67 | -0.88 | +3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HII | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.44 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.94 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 1.02 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HII и COST
Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HII | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.70% | -53.39% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -18.95% | -17.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.21% | -20.74% | -24.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.21% | -31.40% | -13.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.70% | -31.40% | -18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.35% | -12.11% | -24.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.64% | -13.36% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 9.86% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HII и COST
Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что HII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HII | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 8.05% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.39% | 14.83% | +14.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.71% | 19.12% | +15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.11% | 22.73% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.59% | 21.95% | +8.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HII и COST
Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности COST в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.91% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HII и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HII и COST
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
HII and COST have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HII has higher volatility (13.59%) compared to COST (8.05%). In terms of maximum drawdown, HII dropped -49.70% vs COST's -53.39%.
HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HII и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор