PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIGH с GAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HIGHGAU
Дох-ть с нач. г.3.12%56.38%
Дох-ть за 1 год3.95%177.36%
Коэф-т Шарпа1.232.78
Коэф-т Сортино1.643.41
Коэф-т Омега1.321.40
Коэф-т Кальмара1.181.93
Коэф-т Мартина3.4013.03
Индекс Язвы1.17%14.02%
Дневная вол-ть3.24%65.77%
Макс. просадка-3.39%-96.20%
Текущая просадка-0.74%-84.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между HIGH и GAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HIGH и GAU

С начала года, HIGH показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у GAU с доходностью 56.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81%
-17.41%
HIGH
GAU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HIGH c GAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.40
GAU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAU, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAU, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAU, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAU, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAU, с текущим значением в 13.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.03

Сравнение коэффициента Шарпа HIGH и GAU

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа GAU равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и GAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
2.78
HIGH
GAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и GAU

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, тогда как GAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.79%9.39%0.62%
GAU
Galiano Gold Inc.
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и GAU

Максимальная просадка HIGH за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и GAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.74%
-25.00%
HIGH
GAU

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и GAU

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.56%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56%
17.90%
HIGH
GAU