PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIGH с GAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIGH с GAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Galiano Gold Inc. (GAU).

HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HIGH и GAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Galiano Gold Inc. (GAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIGH и GAU

2026 (YTD)2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-2.84%4.35%1.52%7.70%0.27%
GAU
Galiano Gold Inc.		3.16%105.69%30.86%80.75%7.59%

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у GAU с доходностью 3.16%.

HIGH

1 день
0.05%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-4.75%
1 год
4.23%
3 года*
2.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

GAU

1 день
3.98%
1 месяц
-26.89%
С начала года
3.16%
6 месяцев
16.52%
1 год
125.00%
3 года*
64.78%
5 лет*
17.21%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Enhanced Income ETF

Galiano Gold Inc.

Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с BUCKHIGH с HYBLHIGH с WEEK
Часто сравнивают с GAU:
GAU с KGCGAU с NGDGAU с EGOGAU с GLDGAU с AAAUGAU с VGZGAU с BTG

Доходность на риск

HIGH vs. GAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GAU
Ранг доходности на риск GAU: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c GAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIGHGAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.58

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.20

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.84

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

6.94

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIGH vs. GAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа GAU равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и GAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIGHGAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.58

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.04

+0.36

Корреляция

Корреляция между HIGH и GAU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и GAU

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, тогда как GAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		8.15%7.71%8.34%9.40%0.62%
GAU
Galiano Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и GAU

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и GAU.

Загрузка...

Показатели просадок

HIGHGAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-96.20%

+86.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-38.94%

+29.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-72.44%

+63.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-71.25%

+69.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

15.91%

-10.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и GAU

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 21.64%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIGHGAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

21.64%

-21.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.33%

56.43%

-51.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

79.71%

-63.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

62.27%

-52.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.74%

65.90%

-56.16%