PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIGH с GAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIGH с GAU

Последнее обновление 2 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Galiano Gold Inc. (GAU).

HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIGH или GAU.

Корреляция

Корреляция между HIGH и GAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности HIGH и GAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Galiano Gold Inc. (GAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.06%
135.42%
HIGH
GAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIGH:

-0.20

GAU:

0.40

Коэф-т Сортино

HIGH:

-0.21

GAU:

1.00

Коэф-т Омега

HIGH:

0.96

GAU:

1.11

Коэф-т Кальмара

HIGH:

-0.23

GAU:

0.25

Коэф-т Мартина

HIGH:

-0.74

GAU:

0.99

Индекс Язвы

HIGH:

1.44%

GAU:

23.15%

Дневная вол-ть

HIGH:

5.49%

GAU:

57.98%

Макс. просадка

HIGH:

-4.68%

GAU:

-96.20%

Текущая просадка

HIGH:

-3.81%

GAU:

-88.07%

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у GAU с доходностью -8.13%.

HIGH

С начала года

-1.43%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-1.36%

1 год

-1.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GAU

С начала года

-8.13%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-22.60%

1 год

8.65%

5 лет

5.39%

10 лет

-2.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIGH и GAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
GAU
Ранг риск-скорректированной доходности GAU, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIGH c GAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.200.40
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.211.00
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.11
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.230.52
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.740.99
HIGH
GAU

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа GAU равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и GAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.20
0.40
HIGH
GAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и GAU

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, тогда как GAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.69%8.34%9.39%0.62%
GAU
Galiano Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и GAU

Максимальная просадка HIGH за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и GAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.81%
-42.35%
HIGH
GAU

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и GAU

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 2.48%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.48%
15.85%
HIGH
GAU