PortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с GAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIGH и GAU составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HIGH и GAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Galiano Gold Inc. (GAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.22%
177.08%
HIGH
GAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIGH:

0.34

GAU:

-0.16

Коэф-т Сортино

HIGH:

0.76

GAU:

0.18

Коэф-т Омега

HIGH:

1.14

GAU:

1.02

Коэф-т Кальмара

HIGH:

0.57

GAU:

-0.11

Коэф-т Мартина

HIGH:

2.11

GAU:

-0.35

Индекс Язвы

HIGH:

2.32%

GAU:

27.17%

Дневная вол-ть

HIGH:

14.50%

GAU:

59.17%

Макс. просадка

HIGH:

-8.59%

GAU:

-96.20%

Текущая просадка

HIGH:

-0.42%

GAU:

-85.96%

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у GAU с доходностью 8.13%.


HIGH

С начала года

5.10%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

4.42%

1 год

4.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GAU

С начала года

8.13%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-24.43%

1 год

-15.82%

5 лет

2.61%

10 лет

-1.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIGH и GAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг риск-скорректированной доходности HIGH, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIGH, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

GAU
Ранг риск-скорректированной доходности GAU, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIGH c GAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HIGH: 0.34
GAU: -0.16
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HIGH: 0.76
GAU: 0.18
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HIGH: 1.14
GAU: 1.02
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HIGH: 0.57
GAU: -0.20
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HIGH: 2.11
GAU: -0.35

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа GAU равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и GAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
-0.16
HIGH
GAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и GAU

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как GAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.08%8.34%9.39%0.62%
GAU
Galiano Gold Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и GAU

Максимальная просадка HIGH за все время составила -8.59%, что меньше максимальной просадки GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и GAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42%
-32.14%
HIGH
GAU

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и GAU

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 12.67%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 24.98%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.67%
24.98%
HIGH
GAU