Сравнение HIGH с GAU
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Simplify, while GAU (Galiano Gold Inc.) is a stock. Over the past 3 years, HIGH returned 2.69%/yr vs 41.80%/yr for GAU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и GAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у GAU с доходностью -30.43%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAU
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- -22.47%
- 6 месяцев
- -37.14%
- С начала года
- -30.43%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- 41.80%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- -8.24%
Сравнение доходности по годам HIGH и GAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
GAU Galiano Gold Inc. | -30.43% | 105.69% | 30.86% | 80.75% | 4.00% |
Correlation
The correlation between HIGH and GAU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between HIGH and GAU shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. GAU — Ранг доходности на риск
HIGH
GAU
Сравнение HIGH c GAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | GAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.13 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 0.55 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 1.13 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и GAU
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и GAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | GAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -96.20% | +86.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -50.70% | +43.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -50.70% | +41.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -81.41% | +74.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -71.31% | +68.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 24.49% | -20.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и GAU
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.87%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | GAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 16.04% | -14.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 51.69% | -47.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 73.07% | -65.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 62.65% | -53.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 65.44% | -55.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и GAU
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, тогда как GAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GAU Galiano Gold Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and GAU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAU has higher volatility (16.04%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs GAU's -96.20%.
GAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и GAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор