Сравнение HIGH с GAU
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Simplify, while GAU (Galiano Gold Inc.) is a stock. Over the past 3 years, HIGH returned 2.73%/yr vs 43.31%/yr for GAU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и GAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у GAU с доходностью -29.25%.
HIGH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAU
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -20.09%
- С начала года
- -29.25%
- 6 месяцев
- -32.71%
- 1 год
- 31.62%
- 3 года*
- 43.31%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- -8.35%
Сравнение доходности по годам HIGH и GAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
GAU Galiano Gold Inc. | -29.25% | 105.69% | 30.86% | 80.75% | 4.00% |
Correlation
The correlation between HIGH and GAU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. GAU — Ранг доходности на риск
HIGH
GAU
Сравнение HIGH c GAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | GAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.64 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 1.47 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и GAU
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и GAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | GAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -96.20% | +86.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -49.86% | +40.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -49.86% | +40.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -81.10% | +73.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -71.28% | +68.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 21.60% | -14.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и GAU
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.91%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 20.49%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | GAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 20.49% | -18.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 52.47% | -48.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.74% | 73.02% | -64.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 62.61% | -53.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 65.51% | -55.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и GAU
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, тогда как GAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GAU Galiano Gold Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.12% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and GAU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAU has higher volatility (20.49%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs GAU's -96.20%.
GAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и GAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор