PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIGH с GAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIGH с GAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Simplify, while GAU (Galiano Gold Inc.) is a stock. Over the past 3 years, HIGH returned 3.02%/yr vs 54.76%/yr for GAU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIGH и GAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Galiano Gold Inc. (GAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у GAU с доходностью -15.02%.

HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

GAU

1 день
-3.59%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-15.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
43.33%
3 года*
54.76%
5 лет*
10.76%
10 лет*
-5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIGH и GAU

2026 (YTD)2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.38%4.35%1.52%7.70%0.27%
GAU
Galiano Gold Inc.		-15.02%105.69%30.86%80.75%7.59%

Correlation

The correlation between HIGH and GAU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Enhanced Income ETF

Galiano Gold Inc.

Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK
Часто сравнивают с GAU:
GAU с KGCGAU с NGDGAU с EGOGAU с VGZGAU с AAAUGAU с GLDGAU с BTG

Доходность на риск

HIGH vs. GAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина
GAU
Ранг доходности на риск GAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c GAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Galiano Gold Inc. (GAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIGHGAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.61

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
1.25

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.09

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

2.22

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIGH vs. GAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа GAU равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и GAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIGHGAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

0.61

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.05

+0.44

Просадки

Сравнение просадок HIGH и GAU

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки GAU в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и GAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIGHGAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-96.20%

+86.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-39.78%

+30.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

-47.45%

+37.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-72.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-77.30%

+70.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-71.28%

+68.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

19.55%

-13.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и GAU

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.23%, в то время как у Galiano Gold Inc. (GAU) волатильность равна 17.80%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIGHGAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

17.80%

-16.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

50.32%

-46.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

71.85%

-63.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

62.12%

-52.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

65.14%

-55.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и GAU

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, тогда как GAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GAU
Galiano Gold Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%

Часто задаваемые вопросы

HIGH and GAU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAU has higher volatility (17.80%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs GAU's -96.20%.

GAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIGH и GAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор