Сравнение HIGH с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
HIGH и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIGH или AGG.
Основные характеристики
| HIGH | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.48% | -0.89% |
| Дох-ть за 1 год | 6.88% | 1.67% |
| Коэф-т Шарпа | 3.16 | 0.21 |
| Дневная вол-ть | 2.20% | 6.73% |
| Макс. просадка | -1.96% | -18.43% |
| Current Drawdown | 0.00% | -10.92% |
Корреляция
Корреляция между HIGH и AGG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и AGG
С начала года, HIGH показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью -0.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и AGG
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIGH c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и AGG
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности AGG в 3.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 9.43% | 9.39% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.39% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и AGG
Максимальная просадка HIGH за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и AGG
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.55%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.