PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIGH с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HIGHAGG
Дох-ть с нач. г.3.12%2.65%
Дох-ть за 1 год3.95%9.31%
Коэф-т Шарпа1.231.40
Коэф-т Сортино1.642.06
Коэф-т Омега1.321.25
Коэф-т Кальмара1.180.54
Коэф-т Мартина3.405.12
Индекс Язвы1.17%1.64%
Дневная вол-ть3.24%5.98%
Макс. просадка-3.39%-18.43%
Текущая просадка-0.74%-7.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между HIGH и AGG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HIGH и AGG

С начала года, HIGH показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.81%
4.60%
HIGH
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и AGG

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HIGH c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIGH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.40
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.12

Сравнение коэффициента Шарпа HIGH и AGG

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
1.40
HIGH
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и AGG

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности AGG в 3.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.79%9.39%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.93%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и AGG

Максимальная просадка HIGH за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.74%
-2.81%
HIGH
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и AGG

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.56%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56%
1.68%
HIGH
AGG