PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIGH с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIGH и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12%
3.50%
HIGH
AGG

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.93%.


HIGH

С начала года

3.23%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

0.12%

1 год

4.15%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AGG

С начала года

1.93%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

3.50%

1 год

6.93%

5 лет (среднегодовая)

-0.25%

10 лет (среднегодовая)

1.43%

Основные характеристики


HIGHAGG
Коэф-т Шарпа1.231.12
Коэф-т Сортино1.641.63
Коэф-т Омега1.311.20
Коэф-т Кальмара1.220.45
Коэф-т Мартина3.483.61
Индекс Язвы1.19%1.78%
Дневная вол-ть3.36%5.76%
Макс. просадка-3.39%-18.43%
Текущая просадка-0.63%-8.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HIGH и AGG

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
График комиссии HIGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между HIGH и AGG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HIGH c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIGH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.231.12
Коэффициент Сортино HIGH, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.641.63
Коэффициент Омега HIGH, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.20
Коэффициент Кальмара HIGH, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.221.73
Коэффициент Мартина HIGH, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.483.61
HIGH
AGG

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
1.12
HIGH
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и AGG

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности AGG в 3.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.78%9.39%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и AGG

Максимальная просадка HIGH за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63%
-3.49%
HIGH
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и AGG

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.09%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
1.49%
HIGH
AGG