Сравнение HIG с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIG или XLI.
Основные характеристики
| HIG | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.88% | 7.76% |
| Дох-ть за 1 год | 48.11% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 15.57% | 8.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.73% | 11.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.59% | 10.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 16.98% | 13.05% |
| Макс. просадка | -96.25% | -62.26% |
| Current Drawdown | -4.02% | -2.78% |
Корреляция
Корреляция между HIG и XLI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HIG и XLI
С начала года, HIG показывает доходность 23.88%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 7.76%. За последние 10 лет акции HIG превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 13.59% против 10.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIG c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и XLI
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности XLI в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.81% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% | 1.58% | 1.38% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.50% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок HIG и XLI
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и XLI
The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что HIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.