PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIG с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIG с XLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HIG и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIG и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		-1.87%28.09%38.54%8.55%12.31%44.23%-16.98%39.71%-19.24%20.25%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, HIG показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HIG имеют среднегодовую доходность 13.55%, а акции XLI немного отстают с 13.39%.

HIG

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
2.20%
1 год
10.06%
3 года*
26.94%
5 лет*
16.88%
10 лет*
13.55%

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Financial Services Group, Inc.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с HIG:
HIG с CBHIG с AFGHIG с HSX.LHIG с VOOHIG с SPYHIG с COSTHIG с SCHD
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

HIG vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIG
Ранг доходности на риск HIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIG c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIGXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.36

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.95

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

2.17

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

8.46

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIG vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIG на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIG и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIGXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.36

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Корреляция

Корреляция между HIG и XLI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIG и XLI

Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности XLI в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		1.66%1.57%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок HIG и XLI

Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

HIGXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-62.26%

-33.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-12.50%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-21.64%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.59%

-42.33%

-15.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-7.83%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-9.24%

-21.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.21%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HIG и XLI

Текущая волатильность для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) составляет 5.45%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что HIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIGXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.58%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

11.74%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

19.50%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

17.25%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.06%

19.88%

+9.18%