PortfoliosLab logo
Сравнение HIFS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIFS и SCHD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HIFS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hingham Institution for Savings (HIFS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
536.37%
370.37%
HIFS
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIFS:

1.10

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

HIFS:

1.79

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

HIFS:

1.21

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

HIFS:

0.74

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

HIFS:

3.90

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

HIFS:

11.43%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

HIFS:

40.54%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

HIFS:

-64.79%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

HIFS:

-40.28%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, HIFS показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HIFS имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции SCHD немного впереди с 10.35%.


HIFS

С начала года

-2.00%

1 месяц

4.54%

6 месяцев

-4.26%

1 год

41.93%

5 лет

12.10%

10 лет

10.07%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIFS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIFS
Ранг риск-скорректированной доходности HIFS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIFS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIFS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIFS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIFS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hingham Institution for Savings (HIFS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIFS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HIFS: 1.10
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино HIFS, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HIFS: 1.79
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега HIFS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIFS: 1.21
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара HIFS, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HIFS: 0.74
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина HIFS, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HIFS: 3.90
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа HIFS на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIFS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.23
HIFS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIFS и SCHD

Дивидендная доходность HIFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIFS
Hingham Institution for Savings
1.01%0.74%1.30%1.10%0.67%1.61%0.97%0.87%0.78%0.77%1.79%1.57%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок HIFS и SCHD

Максимальная просадка HIFS за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIFS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.28%
-11.33%
HIFS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности HIFS и SCHD

Hingham Institution for Savings (HIFS) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что HIFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.06%
11.25%
HIFS
SCHD