PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIFS с APH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HIFS и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hingham Institution for Savings (HIFS) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIFS показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции HIFS уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 9.63% против 28.92% соответственно.


HIFS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
-7.36%
С начала года
7.73%
1 год
23.37%
3 года*
11.57%
5 лет*
1.36%
10 лет*
9.63%
Всё время*
15.85%

APH

1 день
0.53%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
32.95%
С начала года
27.90%
1 год
60.67%
3 года*
59.30%
5 лет*
37.46%
10 лет*
28.92%
Всё время*
23.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.28B$1.09B$1.42B
$15.26M$12.32M$9.45M

Сравнение доходности по годам HIFS и APH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIFS
Hingham Institution for Savings
7.73%12.82%31.87%-28.60%-33.55%95.96%4.68%7.17%-3.84%5.93%
APH
Amphenol Corporation
27.90%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%

Correlation

The correlation between HIFS and APH is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.11

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.20

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.29

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.12

The correlation between HIFS and APH shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIFS:

$660.75M

APH:

$212.37B

EPS

HIFS:

$30.03

APH:

$4.00

Коэффициент P/E

HIFS:

10.09

APH:

43.03

Коэффициент PEG

HIFS:

1.66

APH:

1.43

Коэффициент P/S

HIFS:

2.73

APH:

7.64

Коэффициент P/B

HIFS:

1.32

APH:

14.34

Общая выручка (12 мес.)

HIFS:

$245.42M

APH:

$29.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIFS:

$119.80M

APH:

$11.17B

EBITDA (12 мес.)

HIFS:

$88.31M

APH:

$9.37B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hingham Institution for Savings

Amphenol Corporation

Часто сравнивают с HIFS:
HIFS с NXSTHIFS с SCHD

Доходность на риск

HIFS vs. APH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

HIFS
Ранг доходности на риск HIFS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIFS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIFS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIFS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIFS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIFS: 6565
Ранг коэф-та Мартина

APH
Ранг доходности на риск APH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HIFS c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hingham Institution for Savings (HIFS) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIFSAPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

2.16

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

5.32

-3.19

HIFS vs. APH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIFS на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа APH равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIFS и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIFS и APH

Максимальная просадка HIFS за все время составила -64.79%, примерно равная максимальной просадке APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIFS и APH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIFSAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.79%

-63.41%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.14%

-28.19%

+7.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.88%

-28.19%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.79%

-28.73%

-36.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.79%

-37.56%

-27.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.93%

-2.31%

-23.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.67%

-13.53%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

11.45%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HIFS и APH

Текущая волатильность для Hingham Institution for Savings (HIFS) составляет 9.34%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что HIFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIFSAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

12.78%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.28%

35.73%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.29%

44.27%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.77%

31.60%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.69%

28.37%

+6.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIFS и APH

Дивидендная доходность HIFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности APH в 0.53%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation
0.53%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
HIFS
Hingham Institution for Savings
1.06%0.89%0.74%1.30%1.10%0.67%1.61%0.73%0.70%0.63%0.62%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIFS и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hingham Institution for Savings и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HIFS и APH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hingham Institution for Savings и Amphenol Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

HIFS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hingham Institution for Savings сообщила о валовой прибыли в 42.21M при выручке в 71.99M, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.

APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.55B при выручке в 8.76B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

HIFS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hingham Institution for Savings сообщила об операционной прибыли в 33.44M при выручке в 71.99M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 8.76B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

HIFS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hingham Institution for Savings сообщила о чистой прибыли в 25.44M при выручке в 71.99M, что соответствует чистой рентабельности 35.3%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.77B при выручке в 8.76B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.


Часто задаваемые вопросы


HIFS and APH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APH has higher volatility (12.78%) compared to HIFS (9.34%). In terms of maximum drawdown, HIFS dropped -64.79% vs APH's -63.41%.

APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIFS и APH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор