PortfoliosLab logo
Сравнение HIFS с APH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HIFS и APH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HIFS и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hingham Institution for Savings (HIFS) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%70,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,553.79%
70,523.84%
HIFS
APH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIFS:

1.10

APH:

0.90

Коэф-т Сортино

HIFS:

1.79

APH:

1.34

Коэф-т Омега

HIFS:

1.21

APH:

1.20

Коэф-т Кальмара

HIFS:

0.73

APH:

1.38

Коэф-т Мартина

HIFS:

3.88

APH:

3.58

Индекс Язвы

HIFS:

11.48%

APH:

9.49%

Дневная вол-ть

HIFS:

40.53%

APH:

37.86%

Макс. просадка

HIFS:

-64.79%

APH:

-63.42%

Текущая просадка

HIFS:

-39.83%

APH:

-3.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIFS:

$545.78M

APH:

$92.13B

EPS

HIFS:

$12.84

APH:

$2.06

Коэффициент P/E

HIFS:

19.50

APH:

36.82

Коэффициент PEG

HIFS:

0.00

APH:

1.91

Коэффициент P/S

HIFS:

8.07

APH:

5.49

Коэффициент P/B

HIFS:

1.26

APH:

8.92

Общая выручка (12 мес.)

HIFS:

$89.19M

APH:

$16.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIFS:

$165.12M

APH:

$5.69B

EBITDA (12 мес.)

HIFS:

$13.67M

APH:

$4.01B

Доходность по периодам

С начала года, HIFS показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 9.50%. За последние 10 лет акции HIFS уступали акциям APH по среднегодовой доходности: 9.77% против 19.76% соответственно.


HIFS

С начала года

-1.26%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

-0.32%

1 год

46.45%

5 лет

11.95%

10 лет

9.77%

APH

С начала года

9.50%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

9.80%

1 год

27.04%

5 лет

29.36%

10 лет

19.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIFS и APH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIFS
Ранг риск-скорректированной доходности HIFS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIFS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIFS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIFS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

APH
Ранг риск-скорректированной доходности APH, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIFS c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hingham Institution for Savings (HIFS) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIFS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HIFS: 1.10
APH: 0.90
Коэффициент Сортино HIFS, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HIFS: 1.79
APH: 1.34
Коэффициент Омега HIFS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIFS: 1.21
APH: 1.20
Коэффициент Кальмара HIFS, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HIFS: 0.73
APH: 1.38
Коэффициент Мартина HIFS, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HIFS: 3.88
APH: 3.58

Показатель коэффициента Шарпа HIFS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APH равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIFS и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.90
HIFS
APH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIFS и APH

Дивидендная доходность HIFS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности APH в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIFS
Hingham Institution for Savings
1.01%0.74%1.30%1.10%0.67%1.61%0.97%0.87%0.78%0.77%1.79%1.57%
APH
Amphenol Corporation
0.80%0.79%0.86%1.06%0.73%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%0.84%

Просадки

Сравнение просадок HIFS и APH

Максимальная просадка HIFS за все время составила -64.79%, примерно равная максимальной просадке APH в -63.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIFS и APH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.83%
-3.19%
HIFS
APH

Волатильность

Сравнение волатильности HIFS и APH

Текущая волатильность для Hingham Institution for Savings (HIFS) составляет 16.90%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что HIFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
19.26%
HIFS
APH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIFS и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hingham Institution for Savings и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию