PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGIYX с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGIYX с VOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGIYX (Hartford Core Equity Fund) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both funds - HGIYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Hartford, while VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Over the past 10 years, HGIYX returned 14.39%/yr vs 12.21%/yr for VOT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HGIYX charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности HGIYX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGIYX показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции HGIYX превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 14.39% против 12.21% соответственно.

HGIYX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.77%
С начала года
7.90%
6 месяцев
7.61%
1 год
21.87%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.58%
10 лет*
14.39%

VOT

1 день
0.69%
1 месяц
5.16%
С начала года
9.14%
6 месяцев
6.88%
1 год
12.25%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.03%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGIYX и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		7.90%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.14%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between HGIYX and VOT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г.

0.90

The correlation between HGIYX and VOT shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Equity Fund

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с TQQQHGIYX с VOOHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с SWPPXHGIYX с QQQ
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

HGIYX vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGIYX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGIYXVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.78

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.18

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

0.77

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

2.31

+9.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGIYX vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGIYX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGIYX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGIYXVOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.78

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.33

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.45

+0.04

Просадки

Сравнение просадок HGIYX и VOT

Максимальная просадка HGIYX за все время составила -51.88%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIYX и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGIYXVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.88%

-60.16%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-15.96%

+7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.10%

-21.77%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-37.19%

+12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-37.19%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.14%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-9.96%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

5.32%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HGIYX и VOT

Текущая волатильность для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что HGIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGIYXVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

4.30%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

12.37%

-3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

15.79%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

21.35%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

20.98%

-3.57%

Сравнение комиссий HGIYX и VOT

HGIYX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGIYX и VOT

Дивидендная доходность HGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности VOT в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		10.82%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

HGIYX and VOT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (4.30%) compared to HGIYX (2.77%). In terms of maximum drawdown, HGIYX dropped -51.88% vs VOT's -60.16%.

HGIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGIYX и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор