PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGIYX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGIYX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

HGIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HGIYX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGIYX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		-4.23%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, HGIYX показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции HGIYX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 13.21% против 14.75% соответственно.

HGIYX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-2.21%
1 год
14.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
9.94%
10 лет*
13.21%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Core Equity Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с VOOHGIYX с TQQQHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с QQQHGIYX с SWPPX
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий HGIYX и JUEMX

HGIYX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

HGIYX
Hartford Core Equity Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

HGIYX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGIYX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGIYXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.66

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.08

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

3.99

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGIYX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGIYX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGIYX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGIYXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.33

Корреляция

Корреляция между HGIYX и JUEMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGIYX и JUEMX

Дивидендная доходность HGIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.19%, что больше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		12.19%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок HGIYX и JUEMX

Максимальная просадка HGIYX за все время составила -51.88%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGIYX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGIYXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.88%

-33.37%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-11.90%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.64%

-24.52%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

-33.37%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-9.29%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-4.11%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.24%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HGIYX и JUEMX

Hartford Core Equity Fund (HGIYX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеют волатильность 5.35% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGIYXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.56%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.55%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

18.60%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

17.41%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.56%

-1.16%