PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HGGA.DE с KLMH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGGA.DE с KLMH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HGGA.DE (HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF) and KLMH.DE (Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Global Bonds funds - HGGA.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted while KLMH.DE tracks the Solactive Green Bond Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, HGGA.DE returned 2.30%/yr vs 2.34%/yr for KLMH.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HGGA.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for KLMH.DE.

Доходность

Сравнение доходности HGGA.DE и KLMH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (KLMH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGGA.DE показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у KLMH.DE с доходностью -0.21%.

HGGA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
1.48%
С начала года
2.47%
1 год
2.57%
3 года*
2.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMH.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
-0.80%
С начала года
-0.21%
1 год
0.13%
3 года*
2.34%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGGA.DE и KLMH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF		2.47%-4.17%5.69%0.16%-1.38%
KLMH.DE
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-0.21%1.14%1.55%7.19%-18.77%

Correlation

The correlation between HGGA.DE and KLMH.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2022 г.

0.14

The correlation between HGGA.DE and KLMH.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF

Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с HGGA.DE:
HGGA.DE с SPFV.DEHGGA.DE с 10AK.DEHGGA.DE с XBAE.DEHGGA.DE с XBAG.DEHGGA.DE с VAGE.DEHGGA.DE с SYBZ.DEHGGA.DE с DBZB.DE
Часто сравнивают с KLMH.DE:
KLMH.DE с SPFU.DEKLMH.DE с PRAG.DEKLMH.DE с SPFV.DEKLMH.DE с LSMC.DEKLMH.DE с LYPG.DEKLMH.DE с WEBG.DEKLMH.DE с AHYF.DE

Доходность на риск

HGGA.DE vs. KLMH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGGA.DE
Ранг доходности на риск HGGA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGA.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGA.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGA.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGA.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
KLMH.DE
Ранг доходности на риск KLMH.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMH.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMH.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMH.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMH.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMH.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGGA.DE c KLMH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (KLMH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HGGA.DEKLMH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.03

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
0.07

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

0.04

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

0.10

+3.19

HGGA.DE vs. KLMH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGGA.DE на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа KLMH.DE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGGA.DE и KLMH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HGGA.DE и KLMH.DE

Максимальная просадка HGGA.DE за все время составила -8.58%, что меньше максимальной просадки KLMH.DE в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGA.DE и KLMH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGGA.DEKLMH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.58%

-24.67%

+16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.86%

-3.18%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.78%

-3.63%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-15.51%

+12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-9.62%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.28%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HGGA.DE и KLMH.DE

Текущая волатильность для HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) составляет 0.78%, в то время как у Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (KLMH.DE) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что HGGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLMH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGGA.DEKLMH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.44%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

4.13%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

5.08%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

6.19%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

5.46%

-0.51%

Сравнение комиссий HGGA.DE и KLMH.DE

HGGA.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии KLMH.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGGA.DE и KLMH.DE

Ни HGGA.DE, ни KLMH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HGGA.DE and KLMH.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HGGA.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HGGA.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for KLMH.DE.

HGGA.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted, while KLMH.DE tracks Solactive Green Bond Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for HGGA.DE and 0.30% for KLMH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGGA.DE и KLMH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор