PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGGA.DE с AHYH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGGA.DE с AHYH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGGA.DE (HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF) and AHYH.DE (Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR) are both Global Bonds funds - HGGA.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted while AHYH.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, HGGA.DE returned 0.90%/yr vs 2.59%/yr for AHYH.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. HGGA.DE charges 0.18%/yr vs 0.16%/yr for AHYH.DE.

Доходность

Сравнение доходности HGGA.DE и AHYH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGGA.DE показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у AHYH.DE с доходностью -0.20%.

HGGA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.31%
6 месяцев
0.88%
1 год
0.39%
3 года*
0.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

AHYH.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.03%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.02%
1 год
1.25%
3 года*
2.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGGA.DE и AHYH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HGGA.DE
HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF		1.31%-4.17%5.69%0.16%-4.13%
AHYH.DE
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR		-0.20%3.12%2.55%3.20%0.34%

Correlation

The correlation between HGGA.DE and AHYH.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF

Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR

Часто сравнивают с HGGA.DE:
HGGA.DE с SPFV.DEHGGA.DE с 10AK.DEHGGA.DE с XBAE.DEHGGA.DE с XBAG.DEHGGA.DE с VAGE.DEHGGA.DE с SYBZ.DEHGGA.DE с 10AM.DE
Часто сравнивают с AHYH.DE:
AHYH.DE с FRNE.DEAHYH.DE с IBCI.DEAHYH.DE с LYQ7.DEAHYH.DE с XY4P.DEAHYH.DE с XZWG.DEAHYH.DE с XHYA.DEAHYH.DE с SPFV.DE

Доходность на риск

HGGA.DE vs. AHYH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGGA.DE
Ранг доходности на риск HGGA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGA.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGA.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AHYH.DE
Ранг доходности на риск AHYH.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYH.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYH.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYH.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYH.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYH.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGGA.DE c AHYH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGGA.DEAHYH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.45

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
0.61

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

0.65

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

1.89

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGGA.DE vs. AHYH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGGA.DE на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа AHYH.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGGA.DE и AHYH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGGA.DEAHYH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.45

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.80

-0.76

Просадки

Сравнение просадок HGGA.DE и AHYH.DE

Максимальная просадка HGGA.DE за все время составила -8.58%, что больше максимальной просадки AHYH.DE в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGGA.DE и AHYH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGGA.DEAHYH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.58%

-1.86%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.04%

-1.59%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.78%

-1.59%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-0.94%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-0.49%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.55%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HGGA.DE и AHYH.DE

Текущая волатильность для HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF (HGGA.DE) составляет 0.53%, в то время как у Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что HGGA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHYH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGGA.DEAHYH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.61%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.00%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

2.27%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

3.07%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

3.07%

+1.91%

Сравнение комиссий HGGA.DE и AHYH.DE

HGGA.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AHYH.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGGA.DE и AHYH.DE

Ни HGGA.DE, ни AHYH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

HGGA.DE and AHYH.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AHYH.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AHYH.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for HGGA.DE.

HGGA.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 1-3 SRI Carbon ESG-Weighted, while AHYH.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged). They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for HGGA.DE and 0.16% for AHYH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGGA.DE и AHYH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор