PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HGEN.AX с OOO.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGEN.AX с OOO.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HGEN.AX (Global X Hydrogen ETF) and OOO.AX (Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF) are both Global Equities funds. HGEN.AX is passively managed, while OOO.AX is actively managed. Over the past 3 years, HGEN.AX returned 9.56%/yr vs 18.76%/yr for OOO.AX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HGEN.AX и OOO.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X Hydrogen ETF (HGEN.AX) и Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGEN.AX показывает доходность 34.18%, что значительно ниже, чем у OOO.AX с доходностью 61.45%.

HGEN.AX

1 день
-6.71%
1 месяц
-22.55%
6 месяцев
6.70%
С начала года
34.18%
1 год
81.42%
3 года*
9.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

OOO.AX

1 день
-1.37%
1 месяц
3.98%
6 месяцев
58.36%
С начала года
61.45%
1 год
49.48%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.03%
10 лет*
0.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGEN.AX и OOO.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
HGEN.AX
Global X Hydrogen ETF		34.18%43.64%-10.40%-20.10%-36.18%7.90%
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		61.45%-7.58%10.33%-4.20%-1.77%0.00%

Correlation

The correlation between HGEN.AX and OOO.AX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.06

The correlation between HGEN.AX and OOO.AX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Hydrogen ETF

Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF

Часто сравнивают с HGEN.AX:
HGEN.AX с CORE.AXHGEN.AX с ESGI.AXHGEN.AX с ESTX.AXHGEN.AX с F100.AXHGEN.AX с GLIN.AXHGEN.AX с HJPN.AXHGEN.AX с IAA.AX
Часто сравнивают с OOO.AX:
OOO.AX с CORE.AXOOO.AX с ESGI.AXOOO.AX с ESTX.AXOOO.AX с F100.AXOOO.AX с FOOD.AXOOO.AX с FUEL.AXOOO.AX с GEAR.AX

Доходность на риск

HGEN.AX vs. OOO.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGEN.AX
Ранг доходности на риск HGEN.AX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGEN.AX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGEN.AX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGEN.AX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGEN.AX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGEN.AX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
OOO.AX
Ранг доходности на риск OOO.AX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOO.AX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOO.AX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOO.AX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOO.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOO.AX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGEN.AX c OOO.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Hydrogen ETF (HGEN.AX) и Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HGEN.AXOOO.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.73

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
1.56

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.40

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

3.49

+4.76

HGEN.AX vs. OOO.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGEN.AX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа OOO.AX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGEN.AX и OOO.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HGEN.AX и OOO.AX

Максимальная просадка HGEN.AX за все время составила -72.54%, что меньше максимальной просадки OOO.AX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGEN.AX и OOO.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGEN.AXOOO.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.54%

-95.09%

+22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.11%

-33.79%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.84%

-33.79%

-16.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.24%

-74.38%

+44.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.61%

-64.58%

+16.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.68%

13.48%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HGEN.AX и OOO.AX

Global X Hydrogen ETF (HGEN.AX) имеет более высокую волатильность в 14.51% по сравнению с Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF (OOO.AX) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что HGEN.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGEN.AXOOO.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

12.71%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.68%

61.18%

-27.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.24%

64.90%

-17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.75%

45.15%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.75%

44.75%

-8.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGEN.AX и OOO.AX

Дивидендная доходность HGEN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности OOO.AX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGEN.AX
Global X Hydrogen ETF		0.83%0.34%0.60%0.17%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OOO.AX
Betashares Crude Oil Index Currency Hedged Complex ETF		4.15%0.00%4.68%0.00%19.05%28.49%16.20%5.92%3.11%0.00%0.00%1.06%

Часто задаваемые вопросы

HGEN.AX and OOO.AX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and BetaShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGEN.AX и OOO.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор