Сравнение HGBL с EPM
HGBL (Heritage Global Inc.) and EPM (Evolution Petroleum Corporation) are both stocks. HGBL operates in Capital Markets (Financial Services), while EPM operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, HGBL returned 18.73%/yr vs 3.68%/yr for EPM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HGBL и EPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGBL показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у EPM с доходностью 27.56%. За последние 10 лет акции HGBL превзошли акции EPM по среднегодовой доходности: 18.73% против 3.68% соответственно.
HGBL
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- -31.60%
- 5 лет*
- -13.87%
- 10 лет*
- 18.73%
EPM
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 27.56%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- -11.26%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение доходности по годам HGBL и EPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGBL Heritage Global Inc. | 3.23% | -32.97% | -33.45% | 18.30% | 25.67% | -29.70% | 171.43% | 115.64% | 22.83% | -21.28% |
EPM Evolution Petroleum Corporation | 27.56% | -25.17% | -2.04% | -17.30% | 58.73% | 86.00% | -44.78% | -14.47% | 4.19% | -28.70% |
Correlation
The correlation between HGBL and EPM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
HGBL:
$44.79M
EPM:
$149.51M
HGBL:
$0.09
EPM:
-$0.11
HGBL:
0.90
EPM:
1.79
HGBL:
0.66
EPM:
2.56
HGBL:
$50.24M
EPM:
$83.24M
HGBL:
$51.32M
EPM:
$3.92M
HGBL:
$6.42M
EPM:
$2.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGBL vs. EPM — Ранг доходности на риск
HGBL
EPM
Сравнение HGBL c EPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heritage Global Inc. (HGBL) и Evolution Petroleum Corporation (EPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGBL | EPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.05 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.09 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.21 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGBL | EPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.09 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.18 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.07 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.11 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HGBL и EPM
Максимальная просадка HGBL за все время составила -74.19%, что меньше максимальной просадки EPM в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGBL и EPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGBL | EPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.19% | -99.99% | +25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -38.29% | -11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.97% | -59.45% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.97% | -59.45% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.19% | -80.49% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.24% | -99.85% | +31.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -96.49% | +59.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.67% | 16.52% | +19.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGBL и EPM
Текущая волатильность для Heritage Global Inc. (HGBL) составляет 11.87%, в то время как у Evolution Petroleum Corporation (EPM) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что HGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGBL | EPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 17.99% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 31.10% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.24% | 39.05% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.81% | 45.55% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.57% | 50.10% | +33.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGBL и EPM
HGBL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPM Evolution Petroleum Corporation | 10.91% | 13.56% | 9.18% | 8.26% | 5.83% | 4.55% | 6.14% | 7.31% | 5.87% | 4.23% | 2.15% | 4.16% |
HGBL Heritage Global Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HGBL и EPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heritage Global Inc. и Evolution Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HGBL и EPM
HGBL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.67M при выручке в 12.73M, что соответствует валовой рентабельности в 91.7%.
EPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolution Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в -11.45M при выручке в 20.17M, что соответствует валовой рентабельности в -56.8%.
HGBL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.01M при выручке в 12.73M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
EPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolution Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в -558.00K при выручке в 20.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
HGBL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heritage Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 717.00K при выручке в 12.73M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
EPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolution Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в -8.93M при выручке в 20.17M, что соответствует чистой рентабельности -44.3%.
Часто задаваемые вопросы
HGBL and EPM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPM has higher volatility (17.99%) compared to HGBL (11.87%). In terms of maximum drawdown, HGBL dropped -74.19% vs EPM's -99.99%.
EPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGBL и EPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор