PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HG=F с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или VOO.

Корреляция

Корреляция между HG=F и VOO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HG=F и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

-0.21

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

HG=F:

-0.00

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

HG=F:

1.00

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

HG=F:

-0.15

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

HG=F:

-0.30

VOO:

3.09

Индекс Язвы

HG=F:

11.10%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

HG=F:

26.41%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

HG=F:

-99.27%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HG=F:

-11.98%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.79% против 12.85% соответственно.

HG=F

С начала года

14.08%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

12.70%

1 год

-5.81%

5 лет

13.85%

10 лет

4.79%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HG=F и VOO

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и VOO

Copper (HG=F) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что HG=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...