PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HG=F с FCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с FCX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или FCX.

Корреляция

Корреляция между HG=F и FCX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HG=F и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

-0.21

FCX:

-0.58

Коэф-т Сортино

HG=F:

-0.00

FCX:

-0.70

Коэф-т Омега

HG=F:

1.00

FCX:

0.91

Коэф-т Кальмара

HG=F:

-0.15

FCX:

-0.60

Коэф-т Мартина

HG=F:

-0.30

FCX:

-1.18

Индекс Язвы

HG=F:

11.10%

FCX:

23.67%

Дневная вол-ть

HG=F:

26.41%

FCX:

45.07%

Макс. просадка

HG=F:

-99.27%

FCX:

-92.44%

Текущая просадка

HG=F:

-11.98%

FCX:

-29.71%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у FCX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 4.79% против 7.10% соответственно.

HG=F

С начала года

14.08%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

12.70%

1 год

-5.81%

5 лет

13.85%

10 лет

4.79%

FCX

С начала года

0.67%

1 месяц

14.11%

6 месяцев

-10.22%

1 год

-25.90%

5 лет

36.71%

10 лет

7.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и FCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
FCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа FCX равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HG=F и FCX

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки FCX в -92.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и FCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и FCX

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 8.59%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...