PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HG=F с CPER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с CPER

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и United States Copper Index Fund (CPER).

CPER - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index Total Return. Фонд был запущен 15 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или CPER.

Корреляция

Корреляция между HG=F и CPER составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HG=F и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

-0.21

CPER:

-0.17

Коэф-т Сортино

HG=F:

-0.00

CPER:

0.01

Коэф-т Омега

HG=F:

1.00

CPER:

1.00

Коэф-т Кальмара

HG=F:

-0.15

CPER:

-0.17

Коэф-т Мартина

HG=F:

-0.30

CPER:

-0.27

Индекс Язвы

HG=F:

11.10%

CPER:

13.21%

Дневная вол-ть

HG=F:

26.41%

CPER:

28.18%

Макс. просадка

HG=F:

-99.27%

CPER:

-54.04%

Текущая просадка

HG=F:

-11.98%

CPER:

-12.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HG=F показывает доходность 14.08%, а CPER немного ниже – 13.71%. За последние 10 лет акции HG=F превзошли акции CPER по среднегодовой доходности: 4.79% против 4.28% соответственно.

HG=F

С начала года

14.08%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

12.70%

1 год

-5.81%

5 лет

13.85%

10 лет

4.79%

CPER

С начала года

13.71%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

11.76%

1 год

-4.67%

5 лет

14.05%

10 лет

4.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и CPER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
CPER
Ранг риск-скорректированной доходности CPER, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPER, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPER равному -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HG=F и CPER

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и CPER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и CPER

Copper (HG=F) и United States Copper Index Fund (CPER) имеют волатильность 8.59% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...