PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HG=F с COPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с COPX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX).

COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или COPX.

Корреляция

Корреляция между HG=F и COPX составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HG=F и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

HG=F:

26.48%

COPX:

29.96%

Макс. просадка

HG=F:

-99.27%

COPX:

-2.26%

Текущая просадка

HG=F:

-9.93%

COPX:

-0.63%

Доходность по периодам

HG=F

С начала года

16.74%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

8.85%

1 год

0.82%

5 лет

14.11%

10 лет

4.72%

COPX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и COPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HG=F и COPX

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки COPX в -2.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и COPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и COPX

Загрузка...