PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HG=F с COPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HG=F и COPX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HG=F с COPX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX).

COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или COPX.

Доходность

Сравнение доходности HG=F и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

-0.10

COPX:

-0.37

Коэф-т Сортино

HG=F:

0.39

COPX:

-0.29

Коэф-т Омега

HG=F:

1.05

COPX:

0.97

Коэф-т Кальмара

HG=F:

0.19

COPX:

-0.35

Коэф-т Мартина

HG=F:

0.49

COPX:

-0.82

Индекс Язвы

HG=F:

8.57%

COPX:

16.84%

Дневная вол-ть

HG=F:

25.93%

COPX:

37.85%

Макс. просадка

HG=F:

-99.27%

COPX:

-83.16%

Текущая просадка

HG=F:

-10.58%

COPX:

-20.43%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции HG=F уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 5.53% против 8.58% соответственно.

HG=F

С начала года

15.89%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

13.35%

1 год

-2.60%

3 года

2.49%

5 лет

13.90%

10 лет

5.53%

COPX

С начала года

8.01%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-0.89%

1 год

-13.91%

3 года

3.81%

5 лет

24.09%

10 лет

8.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Copper

Global X Copper Miners ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и COPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа COPX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок HG=F и COPX

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и COPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и COPX

Copper (HG=F) и Global X Copper Miners ETF (COPX) имеют волатильность 7.04% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...