PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HG=F с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HG=F с BZ=F

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HG=F или BZ=F.

Корреляция

Корреляция между HG=F и BZ=F составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HG=F и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HG=F:

-0.21

BZ=F:

-0.74

Коэф-т Сортино

HG=F:

-0.00

BZ=F:

-0.91

Коэф-т Омега

HG=F:

1.00

BZ=F:

0.89

Коэф-т Кальмара

HG=F:

-0.15

BZ=F:

-0.36

Коэф-т Мартина

HG=F:

-0.30

BZ=F:

-1.37

Индекс Язвы

HG=F:

11.10%

BZ=F:

15.54%

Дневная вол-ть

HG=F:

26.41%

BZ=F:

28.33%

Макс. просадка

HG=F:

-99.27%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

HG=F:

-11.98%

BZ=F:

-55.24%

Доходность по периодам

С начала года, HG=F показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -12.39%. За последние 10 лет акции HG=F превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 4.79% против 0.21% соответственно.

HG=F

С начала года

14.08%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

12.70%

1 год

-5.81%

5 лет

13.85%

10 лет

4.79%

BZ=F

С начала года

-12.39%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

-7.95%

1 год

-21.47%

5 лет

14.60%

10 лет

0.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HG=F и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HG=F
Ранг риск-скорректированной доходности HG=F, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HG=F, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG=F, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG=F, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG=F, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG=F, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HG=F c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HG=F на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG=F и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HG=F и BZ=F

Максимальная просадка HG=F за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG=F и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HG=F и BZ=F

Текущая волатильность для Copper (HG=F) составляет 8.59%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 9.46%. Это указывает на то, что HG=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...