Сравнение HFXI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HFXI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HFXI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFXI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 5.79% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | -10.71% | 13.96% | 6.88% | 23.67% | -12.69% | 22.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HFXI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.70% против 14.14% соответственно.
HFXI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.70%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFXI и VOO
HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HFXI vs. VOO — Ранг доходности на риск
HFXI
VOO
Сравнение HFXI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFXI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.01 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.53 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.55 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 7.31 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFXI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.01 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между HFXI и VOO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и VOO
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 4.25% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HFXI и VOO
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFXI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -33.99% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -11.98% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -24.52% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | -33.99% | +1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -5.55% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -3.72% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.55% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и VOO
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HFXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFXI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 5.34% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 9.47% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 18.11% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 16.82% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.99% | -1.44% |