Сравнение HFXI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HFXI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFXI или VOO.
Основные характеристики
| HFXI | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.44% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 19.69% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 5.40% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.01% | 15.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 9.49 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 2.06% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.38% | 12.33% |
| Макс. просадка | -32.42% | -33.99% |
| Текущая просадка | -3.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HFXI и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HFXI и VOO
С начала года, HFXI показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFXI и VOO
HFXI берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HFXI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и VOO
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 2.34% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.55% | 3.47% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HFXI и VOO
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и VOO
Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 3.10%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.