PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFXI с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFXI и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFXI и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
5.79%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%6.88%23.67%-12.69%22.68%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции HFXI уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 10.70% против 21.74% соответственно.


HFXI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.46%
С начала года
5.79%
6 месяцев
12.16%
1 год
30.04%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.70%

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий HFXI и IYW

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

HFXI vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 8585
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFXI c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFXIIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.13

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.73

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.77

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.48

5.68

+4.80

HFXI vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HFXIIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.13

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.30

+0.21

Корреляция

Корреляция между HFXI и IYW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и IYW

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
4.25%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и IYW

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


HFXIIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.42%

-81.90%

+49.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-17.81%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.35%

-39.44%

+17.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.42%

-39.44%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-12.65%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-34.87%

+29.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

5.55%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и IYW

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 7.48%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HFXIIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

8.23%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.96%

15.99%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

26.92%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

25.78%

-11.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

24.98%

-8.43%