Сравнение HFXI с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
HFXI и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFXI или IYW.
Основные характеристики
| HFXI | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.44% | 31.61% |
| Дох-ть за 1 год | 19.69% | 45.63% |
| Дох-ть за 3 года | 5.40% | 12.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.01% | 24.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 2.77 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 9.49 | 9.97 |
| Индекс Язвы | 2.06% | 4.65% |
| Дневная вол-ть | 11.38% | 21.25% |
| Макс. просадка | -32.42% | -81.89% |
| Текущая просадка | -3.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HFXI и IYW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HFXI и IYW
С начала года, HFXI показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 31.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFXI и IYW
HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HFXI c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и IYW
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности IYW в 0.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 2.34% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.55% | 3.47% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок HFXI и IYW
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и IYW
Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 3.10%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.