Сравнение HFXI с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
HFXI и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFXI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HFXI и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFXI и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 5.79% | 30.10% | 7.58% | 19.56% | -10.71% | 13.96% | 6.88% | 23.67% | -12.69% | 22.68% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HFXI показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции HFXI уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 10.70% против 21.74% соответственно.
HFXI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.70%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFXI и IYW
HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
HFXI vs. IYW — Ранг доходности на риск
HFXI
IYW
Сравнение HFXI c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFXI | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.13 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.73 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.77 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | 5.68 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFXI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.13 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.62 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.30 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между HFXI и IYW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFXI и IYW
Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFXI IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF | 4.25% | 4.19% | 2.68% | 2.49% | 4.65% | 3.10% | 2.00% | 3.19% | 4.33% | 2.56% | 2.71% | 0.78% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок HFXI и IYW
Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFXI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.42% | -81.90% | +49.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -17.81% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.35% | -39.44% | +17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.42% | -39.44% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -12.65% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -34.87% | +29.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 5.55% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFXI и IYW
Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 7.48%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFXI | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 8.23% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 15.99% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 26.92% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 25.78% | -11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 24.98% | -8.43% |