PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFXI с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFXI и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.29%
11.87%
HFXI
IYW

Доходность по периодам

С начала года, HFXI показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 27.48%.


HFXI

С начала года

8.02%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

-2.29%

1 год

13.25%

5 лет (среднегодовая)

7.68%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IYW

С начала года

27.48%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

11.87%

1 год

35.18%

5 лет (среднегодовая)

23.70%

10 лет (среднегодовая)

20.51%

Основные характеристики


HFXIIYW
Коэф-т Шарпа1.251.65
Коэф-т Сортино1.772.18
Коэф-т Омега1.221.29
Коэф-т Кальмара1.592.17
Коэф-т Мартина6.397.50
Индекс Язвы2.24%4.66%
Дневная вол-ть11.40%21.22%
Макс. просадка-32.42%-81.89%
Текущая просадка-5.34%-3.14%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFXI и IYW

HFXI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.


IYW
iShares U.S. Technology ETF
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии HFXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HFXI и IYW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFXI c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFXI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.251.65
Коэффициент Сортино HFXI, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.772.18
Коэффициент Омега HFXI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.29
Коэффициент Кальмара HFXI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.592.17
Коэффициент Мартина HFXI, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.397.50
HFXI
IYW

Показатель коэффициента Шарпа HFXI на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYW равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFXI и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25
1.65
HFXI
IYW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFXI и IYW

Дивидендная доходность HFXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности IYW в 0.42%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
2.39%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.55%3.47%0.78%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.42%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%

Просадки

Сравнение просадок HFXI и IYW

Максимальная просадка HFXI за все время составила -32.42%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFXI и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.34%
-3.14%
HFXI
IYW

Волатильность

Сравнение волатильности HFXI и IYW

Текущая волатильность для IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) составляет 3.20%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что HFXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
6.50%
HFXI
IYW