Сравнение HESM с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или JEPI.
Основные характеристики
| HESM | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.48% | 6.23% |
| Дох-ть за 1 год | 30.22% | 12.58% |
| Дох-ть за 3 года | 24.40% | 7.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 18.98% | 7.18% |
| Макс. просадка | -75.16% | -13.71% |
| Current Drawdown | -0.93% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между HESM и JEPI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HESM и JEPI
С начала года, HESM показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 6.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HESM c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и JEPI
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что меньше доходности JEPI в 7.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.06% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и JEPI
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и JEPI
Hess Midstream LP (HESM) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что HESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.