PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESM с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HESM и DVN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HESM с DVN

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или DVN.

Доходность

Сравнение доходности HESM и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESM:

0.65

DVN:

-0.83

Коэф-т Сортино

HESM:

0.90

DVN:

-1.17

Коэф-т Омега

HESM:

1.12

DVN:

0.85

Коэф-т Кальмара

HESM:

0.75

DVN:

-0.53

Коэф-т Мартина

HESM:

2.29

DVN:

-1.58

Индекс Язвы

HESM:

6.45%

DVN:

22.43%

Дневная вол-ть

HESM:

25.45%

DVN:

40.32%

Макс. просадка

HESM:

-75.16%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

HESM:

-11.36%

DVN:

-61.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$8.22B

DVN:

$20.01B

EPS

HESM:

$2.55

DVN:

$4.39

Коэффициент P/E

HESM:

14.96

DVN:

7.10

Коэффициент PEG

HESM:

1.57

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

HESM:

5.40

DVN:

1.26

Коэффициент P/B

HESM:

7.41

DVN:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.52B

DVN:

$16.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$1.14B

DVN:

$9.57B

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$1.15B

DVN:

$7.49B

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -4.12%.

HESM

С начала года

6.83%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

8.02%

1 год

15.83%

3 года

15.47%

5 лет

24.05%

10 лет

N/A

DVN

С начала года

-4.12%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-17.46%

1 год

-33.16%

3 года

-19.56%

5 лет

27.91%

10 лет

-3.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hess Midstream LP

Devon Energy Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESM и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESM c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и DVN

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности DVN в 4.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HESM
Hess Midstream LP		7.24%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation		4.01%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок HESM и DVN

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и DVN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и DVN

Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 7.13%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
381.00M
4.45B
(HESM) Общая выручка
(DVN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HESM и DVN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hess Midstream LP и Devon Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
86.5%
26.8%
(HESM) Валовая рентабельность
(DVN) Валовая рентабельность
HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 329.50M при выручке в 381.00M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.

DVN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.45B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 237.40M при выручке в 381.00M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.

DVN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 4.45B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 71.60M при выручке в 381.00M, что соответствует чистой рентабельности 18.8%.

DVN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 4.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.