PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESM с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HESM с DVN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и Devon Energy Corporation (DVN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или DVN.

Корреляция

Корреляция между HESM и DVN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HESM и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
172.22%
4.67%
HESM
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESM:

0.74

DVN:

-0.97

Коэф-т Сортино

HESM:

1.07

DVN:

-1.35

Коэф-т Омега

HESM:

1.15

DVN:

0.82

Коэф-т Кальмара

HESM:

0.93

DVN:

-0.58

Коэф-т Мартина

HESM:

3.38

DVN:

-1.51

Индекс Язвы

HESM:

5.39%

DVN:

25.44%

Дневная вол-ть

HESM:

24.84%

DVN:

39.55%

Макс. просадка

HESM:

-75.16%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

HESM:

-11.62%

DVN:

-60.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESM:

$8.89B

DVN:

$20.25B

EPS

HESM:

$2.49

DVN:

$4.56

Коэффициент P/E

HESM:

15.57

DVN:

6.88

Коэффициент PEG

HESM:

1.57

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

HESM:

5.94

DVN:

1.33

Коэффициент P/B

HESM:

8.53

DVN:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

HESM:

$1.14B

DVN:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

HESM:

$809.20M

DVN:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

HESM:

$861.60M

DVN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -3.53%.

HESM

С начала года

6.51%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

13.36%

1 год

19.66%

5 лет

28.40%

10 лет

N/A

DVN

С начала года

-3.53%

1 месяц

-14.99%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-38.57%

5 лет

31.31%

10 лет

-4.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESM и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг риск-скорректированной доходности HESM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESM c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HESM, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HESM: 0.74
DVN: -0.97
Коэффициент Сортино HESM, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HESM: 1.07
DVN: -1.35
Коэффициент Омега HESM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HESM: 1.15
DVN: 0.82
Коэффициент Кальмара HESM, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HESM: 0.93
DVN: -0.63
Коэффициент Мартина HESM, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HESM: 3.38
DVN: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа DVN равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
-0.97
HESM
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и DVN

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности DVN в 3.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HESM
Hess Midstream LP		6.98%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%0.00%
DVN
Devon Energy Corporation		3.99%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок HESM и DVN

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.62%
-54.17%
HESM
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и DVN

Текущая волатильность для Hess Midstream LP (HESM) составляет 14.83%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 28.72%. Это указывает на то, что HESM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.83%
28.72%
HESM
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESM и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Midstream LP и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию