Сравнение HESAY с JD
HESAY (Hermes International SA) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HESAY in Luxury Goods, JD in Internet Retail. Over the past 10 years, HESAY returned 18.48%/yr vs 4.34%/yr for JD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HESAY и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESAY показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции JD по среднегодовой доходности: 18.48% против 4.34% соответственно.
HESAY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- -24.49%
- С начала года
- -21.45%
- 1 год
- -31.26%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 18.48%
JD
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- -2.85%
- 3 года*
- -4.84%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение доходности по годам HESAY и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | -21.45% | 4.83% | 13.70% | 38.27% | -11.23% | 63.06% | 44.39% | 37.55% | 4.07% | 32.55% |
JD JD.com, Inc. | 7.10% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
Correlation
The correlation between HESAY and JD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
HESAY:
$202.00B
JD:
$40.08B
HESAY:
€8.67
JD:
CN¥9.41
HESAY:
19.38
JD:
21.33
HESAY:
1.16
JD:
1.05
HESAY:
5.67
JD:
0.22
HESAY:
9.37
JD:
1.33
HESAY:
€31.11B
JD:
CN¥1.32T
HESAY:
€22.00B
JD:
CN¥126.44B
HESAY:
€15.00B
JD:
CN¥27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESAY vs. JD — Ранг доходности на риск
HESAY
JD
Сравнение HESAY c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HESAY | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.01 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.10 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.17 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HESAY и JD
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESAY | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -79.12% | +33.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.82% | -29.78% | -5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -48.10% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.60% | -75.63% | +30.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | -79.12% | +33.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.33% | -68.31% | +33.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -37.86% | +26.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.46% | 16.40% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и JD
Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESAY | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 8.77% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.43% | 23.16% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.09% | 32.22% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.88% | 53.66% | -21.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 47.72% | -19.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESAY и JD
Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности JD в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 1.08% | 1.18% | 1.13% | 0.67% | 0.57% | 0.31% | 0.46% | 0.68% | 0.91% | 1.55% | 1.81% | 2.54% |
JD JD.com, Inc. | 3.37% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESAY и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESAY и JD
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
HESAY and JD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HESAY has higher volatility (12.00%) compared to JD (8.77%). In terms of maximum drawdown, HESAY dropped -45.60% vs JD's -79.12%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESAY и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор