PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESAY с JD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HESAY с JD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HESAY (Hermes International SA) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HESAY in Luxury Goods, JD in Internet Retail. Over the past 10 years, HESAY returned 18.40%/yr vs 3.86%/yr for JD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HESAY и JD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hermes International SA (HESAY) и JD.com, Inc. (JD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HESAY показывает доходность -26.11%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции JD по среднегодовой доходности: 18.40% против 3.86% соответственно.

HESAY

1 день
-2.79%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-26.11%
6 месяцев
-25.59%
1 год
-32.63%
3 года*
-3.69%
5 лет*
6.09%
10 лет*
18.40%

JD

1 день
-2.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
6.13%
6 месяцев
1.97%
1 год
-6.02%
3 года*
-3.08%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
3.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HESAY и JD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HESAY
Hermes International SA		-26.11%4.83%13.70%38.27%-11.23%63.06%44.39%37.55%4.07%32.55%
JD
JD.com, Inc.		6.13%-14.78%23.45%-47.76%-17.87%-20.28%149.50%68.32%-49.47%62.81%

Correlation

The correlation between HESAY and JD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2014 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESAY:

$190.50B

JD:

$42.13B

EPS

HESAY:

$8.67

JD:

$9.38

Коэффициент P/E

HESAY:

20.91

JD:

3.14

Коэффициент PEG

HESAY:

1.26

JD:

0.15

Коэффициент P/S

HESAY:

6.12

JD:

0.03

Коэффициент P/B

HESAY:

10.11

JD:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

HESAY:

$31.11B

JD:

$1.32T

Валовая прибыль (12 мес.)

HESAY:

$22.00B

JD:

$126.44B

EBITDA (12 мес.)

HESAY:

$15.00B

JD:

$27.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hermes International SA

JD.com, Inc.

Часто сравнивают с HESAY:
HESAY с MAHESAY с CCEP.LHESAY с PPRUYHESAY с MUL.LHESAY с QQQHESAY с AZOHESAY с GS
Часто сравнивают с JD:
JD с BABAJD с PDDJD с BIDUJD с TCEHYJD с 3690.HKJD с JKSJD с DQ

Доходность на риск

HESAY vs. JD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESAY
Ранг доходности на риск HESAY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESAY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY: 33
Ранг коэф-та Мартина
JD
Ранг доходности на риск JD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESAY c JD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESAYJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
-0.19

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
-0.05

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.99

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.20

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-0.41

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESAY vs. JD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа JD равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и JD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HESAYJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

-0.19

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.28

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.08

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.08

+0.39

Просадки

Сравнение просадок HESAY и JD

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и JD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HESAYJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-79.12%

+33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.48%

-29.78%

-6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

-48.10%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.60%

-75.63%

+30.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.60%

-79.12%

+33.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.23%

-68.59%

+30.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-37.56%

+26.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.54%

14.79%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и JD

Текущая волатильность для Hermes International SA (HESAY) составляет 9.00%, в то время как у JD.com, Inc. (JD) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что HESAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HESAYJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

12.38%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.08%

22.57%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.15%

32.39%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.49%

53.77%

-22.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

47.83%

-19.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESAY и JD

Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности JD в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESAY
Hermes International SA		1.15%1.18%1.13%0.67%0.57%0.31%0.46%0.68%0.91%1.55%1.81%2.54%
JD
JD.com, Inc.		3.40%3.48%2.19%2.15%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESAY и JD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B202120222023202420252026
7.91B
313.78B
(HESAY) Общая выручка
(JD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HESAY и JD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hermes International SA и JD.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202120222023202420252026
71.6%
16.7%
Активы портфеля
HESAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.

JD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

HESAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.

JD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.

HESAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

JD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

Часто задаваемые вопросы

HESAY and JD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JD has higher volatility (12.38%) compared to HESAY (9.00%). In terms of maximum drawdown, HESAY dropped -45.60% vs JD's -79.12%.

JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HESAY и JD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор