PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESAY с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение HESAY с ^NDX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESAY или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между HESAY и ^NDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HESAY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hermes International SA (HESAY) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESAY:

0.52

^NDX:

0.57

Коэф-т Сортино

HESAY:

1.03

^NDX:

1.00

Коэф-т Омега

HESAY:

1.13

^NDX:

1.14

Коэф-т Кальмара

HESAY:

0.79

^NDX:

0.66

Коэф-т Мартина

HESAY:

1.94

^NDX:

2.15

Индекс Язвы

HESAY:

8.77%

^NDX:

7.05%

Дневная вол-ть

HESAY:

31.57%

^NDX:

25.56%

Макс. просадка

HESAY:

-45.60%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

HESAY:

-3.32%

^NDX:

-3.64%

Доходность по периодам

С начала года, HESAY показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 23.39% против 16.79% соответственно.

HESAY

С начала года

21.24%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

36.72%

1 год

16.16%

3 года

39.19%

5 лет

31.49%

10 лет

23.39%

^NDX

С начала года

1.69%

1 месяц

17.03%

6 месяцев

3.30%

1 год

14.42%

3 года

21.76%

5 лет

17.90%

10 лет

16.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hermes International SA

NASDAQ 100

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESAY и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESAY
Ранг риск-скорректированной доходности HESAY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESAY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESAY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок HESAY и ^NDX

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и ^NDX

Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...