PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESAY с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HESAY с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности HESAY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hermes International SA (HESAY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HESAY и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HESAY
Hermes International SA		-21.84%4.83%13.70%38.27%-11.23%63.06%44.39%37.55%4.07%32.55%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, HESAY показывает доходность -21.84%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 19.59% против 18.15% соответственно.

HESAY

1 день
1.94%
1 месяц
-16.17%
С начала года
-21.84%
6 месяцев
-21.20%
1 год
-25.06%
3 года*
-0.63%
5 лет*
12.24%
10 лет*
19.59%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hermes International SA

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с HESAY:
HESAY с CCEP.LHESAY с MAHESAY с MUL.LHESAY с PPRUYHESAY с QQQHESAY с GSHESAY с VUSA.AS
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

HESAY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESAY
Ранг доходности на риск HESAY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESAY: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESAY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESAY^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

1.04

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.08

1.62

-2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.93

-2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

7.05

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESAY vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HESAY^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

1.04

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Корреляция

Корреляция между HESAY и ^NDX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HESAY и ^NDX

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HESAY^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-82.90%

+37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.30%

-12.72%

-23.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.60%

-35.56%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.60%

-35.56%

-10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.66%

-8.04%

-26.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-24.72%

+14.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.63%

3.49%

+11.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и ^NDX

Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HESAY^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

6.65%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

12.93%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

22.77%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.94%

22.61%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.61%

22.48%

+5.13%