PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HESAY с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HESAY и ^NDX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HESAY с ^NDX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESAY или ^NDX.

Доходность

Сравнение доходности HESAY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hermes International SA (HESAY) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESAY:

0.56

^NDX:

0.59

Коэф-т Сортино

HESAY:

1.03

^NDX:

0.89

Коэф-т Омега

HESAY:

1.13

^NDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

HESAY:

0.79

^NDX:

0.57

Коэф-т Мартина

HESAY:

2.07

^NDX:

1.85

Индекс Язвы

HESAY:

8.20%

^NDX:

7.08%

Дневная вол-ть

HESAY:

31.47%

^NDX:

25.69%

Макс. просадка

HESAY:

-45.60%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

HESAY:

-7.60%

^NDX:

-3.76%

Доходность по периодам

С начала года, HESAY показывает доходность 15.87%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 22.46% против 16.82% соответственно.

HESAY

С начала года

15.87%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

26.93%

1 год

16.86%

3 года

33.20%

5 лет

27.79%

10 лет

22.46%

^NDX

С начала года

1.56%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

1.96%

1 год

15.13%

3 года

19.07%

5 лет

17.43%

10 лет

16.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hermes International SA

NASDAQ 100

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESAY и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HESAY
Ранг риск-скорректированной доходности HESAY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HESAY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESAY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок HESAY и ^NDX

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и ^NDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и ^NDX

Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...