Сравнение HESAY с ^NDX
HESAY (Hermes International SA) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, HESAY returned 18.48%/yr vs 20.18%/yr for ^NDX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HESAY и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESAY показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции HESAY уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 18.48% против 20.18% соответственно.
HESAY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- -24.49%
- С начала года
- -21.45%
- 1 год
- -31.26%
- 3 года*
- -2.55%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 18.48%
^NDX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 14.95%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 20.18%
Сравнение доходности по годам HESAY и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | -21.45% | 4.83% | 13.70% | 38.27% | -11.23% | 63.06% | 44.39% | 37.55% | 4.07% | 32.55% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 14.95% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between HESAY and ^NDX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2009 г. | 0.35 |
The correlation between HESAY and ^NDX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESAY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
HESAY
^NDX
Сравнение HESAY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HESAY | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.21 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 7.83 | -9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HESAY и ^NDX
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESAY | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -82.90% | +37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.82% | -12.12% | -22.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -22.93% | -15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.60% | -35.56% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | -35.56% | -10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.33% | -5.33% | -29.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -24.57% | +13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.46% | 3.42% | +18.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и ^NDX
Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESAY | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 7.28% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.43% | 15.39% | +10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.09% | 18.66% | +13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.88% | 23.00% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 22.67% | +5.36% |
Часто задаваемые вопросы
HESAY and ^NDX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HESAY has higher volatility (12.00%) compared to ^NDX (7.28%). In terms of maximum drawdown, HESAY dropped -45.60% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESAY и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор