Сравнение HESAY с ^NDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение HESAY с ^NDX

Последнее обновление 7 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hermes International SA (HESAY) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESAY или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между HESAY и ^NDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HESAY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hermes International SA (HESAY) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HESAY

^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HESAY:

0.43

^NDX:

0.53

Коэф-т Сортино

HESAY:

0.83

^NDX:

0.81

Коэф-т Омега

HESAY:

1.10

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

HESAY:

0.62

^NDX:

0.74

Коэф-т Мартина

HESAY:

1.20

^NDX:

2.41

Индекс Язвы

HESAY:

10.10%

^NDX:

4.16%

Дневная вол-ть

HESAY:

27.87%

^NDX:

18.94%

Макс. просадка

HESAY:

-45.94%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

HESAY:

-7.47%

^NDX:

-9.57%

Доходность по периодам

С начала года, HESAY показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 26.00% против 16.39% соответственно.

HESAY

С начала года

16.03%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

28.59%

1 год

13.03%

5 лет

32.21%

10 лет

26.00%

^NDX

С начала года

-4.57%

1 месяц

-7.02%

6 месяцев

5.93%

1 год

11.29%

5 лет

18.71%

10 лет

16.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESAY и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HESAY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HESAY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESAY

^NDX

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HESAY

^NDX

Просадки

Сравнение просадок HESAY и ^NDX

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.94%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HESAY

^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и ^NDX

Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HESAY

^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HESAY с ^NDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HESAY и ^NDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HESAY и ^NDX

HESAY

^NDX

Сравнение HESAY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок HESAY и ^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и ^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество