PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESAY с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HESAY с ^NDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HESAY (Hermes International SA) is a stock, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, HESAY returned 18.55%/yr vs 20.99%/yr for ^NDX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HESAY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hermes International SA (HESAY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HESAY показывает доходность -25.09%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции HESAY уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 18.55% против 20.99% соответственно.

HESAY

1 день
1.39%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-25.09%
6 месяцев
-24.81%
1 год
-31.70%
3 года*
-2.56%
5 лет*
6.39%
10 лет*
18.55%

^NDX

1 день
-0.53%
1 месяц
8.54%
С начала года
20.43%
6 месяцев
18.87%
1 год
39.99%
3 года*
27.83%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HESAY и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HESAY
Hermes International SA		-25.09%4.83%13.70%38.27%-11.23%63.06%44.39%37.55%4.07%32.55%
^NDX
NASDAQ 100 Index		20.43%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Correlation

The correlation between HESAY and ^NDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2009 г.

0.35

The correlation between HESAY and ^NDX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hermes International SA

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с HESAY:
HESAY с MAHESAY с CCEP.LHESAY с PPRUYHESAY с MUL.LHESAY с QQQHESAY с AZOHESAY с GS
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

HESAY vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESAY
Ранг доходности на риск HESAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESAY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY: 44
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESAY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESAY^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
2.50

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.46
3.29

-4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.43

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.31

-4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

12.67

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESAY vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HESAY^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

2.50

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.76

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HESAY и ^NDX

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HESAY^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-82.90%

+37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.48%

-12.12%

-24.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

-22.93%

-15.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.60%

-35.56%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.60%

-35.56%

-10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-0.82%

-36.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-24.62%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.67%

3.17%

+16.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и ^NDX

Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HESAY^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

4.54%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

12.18%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.17%

16.08%

+14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.50%

22.59%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.96%

22.52%

+5.44%

Часто задаваемые вопросы

HESAY and ^NDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HESAY has higher volatility (9.12%) compared to ^NDX (4.54%). In terms of maximum drawdown, HESAY dropped -45.60% vs ^NDX's -82.90%.

^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HESAY и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор