PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HES с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HES с XOM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или XOM.

Корреляция

Корреляция между HES и XOM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HES и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Corporation (HES) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,722.35%
4,277.12%
HES
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HES:

-0.51

XOM:

-0.31

Коэф-т Сортино

HES:

-0.50

XOM:

-0.26

Коэф-т Омега

HES:

0.93

XOM:

0.97

Коэф-т Кальмара

HES:

-0.62

XOM:

-0.38

Коэф-т Мартина

HES:

-1.13

XOM:

-0.89

Индекс Язвы

HES:

12.82%

XOM:

8.15%

Дневная вол-ть

HES:

28.69%

XOM:

23.86%

Макс. просадка

HES:

-74.83%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

HES:

-18.72%

XOM:

-11.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HES:

$40.93B

XOM:

$469.60B

EPS

HES:

$8.98

XOM:

$7.84

Коэффициент P/E

HES:

14.74

XOM:

13.85

Коэффициент PEG

HES:

2.33

XOM:

4.71

Коэффициент P/S

HES:

3.23

XOM:

1.38

Коэффициент P/B

HES:

3.65

XOM:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

HES:

$9.53B

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

HES:

$6.47B

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

HES:

$5.21B

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, HES показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции HES превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 7.22% против 6.72% соответственно.

HES

С начала года

-0.17%

1 месяц

-16.80%

6 месяцев

-3.45%

1 год

-17.44%

5 лет

26.98%

10 лет

7.22%

XOM

С начала года

1.83%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-4.85%

5 лет

25.75%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HES и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HES
Ранг риск-скорректированной доходности HES, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HES, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HES, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HES, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HES c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HES, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HES: -0.51
XOM: -0.31
Коэффициент Сортино HES, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HES: -0.50
XOM: -0.26
Коэффициент Омега HES, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HES: 0.93
XOM: 0.97
Коэффициент Кальмара HES, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HES: -0.62
XOM: -0.38
Коэффициент Мартина HES, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HES: -1.13
XOM: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа HES на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HES и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.31
HES
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HES и XOM

Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности XOM в 3.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HES
Hess Corporation		1.46%1.41%1.22%1.06%1.35%1.89%1.50%2.47%2.11%1.61%2.06%1.35%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.57%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок HES и XOM

Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.72%
-11.91%
HES
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности HES и XOM

Hess Corporation (HES) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что HES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.43%
13.56%
HES
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HES и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию