PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HES с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HES с SMCI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или SMCI.

Корреляция

Корреляция между HES и SMCI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HES и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Corporation (HES) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.21%
4,063.24%
HES
SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HES:

-0.51

SMCI:

-0.46

Коэф-т Сортино

HES:

-0.50

SMCI:

-0.12

Коэф-т Омега

HES:

0.93

SMCI:

0.99

Коэф-т Кальмара

HES:

-0.62

SMCI:

-0.61

Коэф-т Мартина

HES:

-1.13

SMCI:

-1.02

Индекс Язвы

HES:

12.82%

SMCI:

51.06%

Дневная вол-ть

HES:

28.69%

SMCI:

113.63%

Макс. просадка

HES:

-74.83%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

HES:

-18.72%

SMCI:

-69.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HES:

$40.93B

SMCI:

$21.64B

EPS

HES:

$8.98

SMCI:

$2.30

Коэффициент P/E

HES:

14.74

SMCI:

15.86

Коэффициент PEG

HES:

2.33

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

HES:

3.23

SMCI:

1.04

Коэффициент P/B

HES:

3.65

SMCI:

3.41

Общая выручка (12 мес.)

HES:

$9.53B

SMCI:

$16.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

HES:

$6.47B

SMCI:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

HES:

$5.21B

SMCI:

$710.72M

Доходность по периодам

С начала года, HES показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у SMCI с доходностью 19.65%. За последние 10 лет акции HES уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 7.22% против 28.53% соответственно.

HES

С начала года

-0.17%

1 месяц

-16.80%

6 месяцев

-3.45%

1 год

-17.44%

5 лет

26.98%

10 лет

7.22%

SMCI

С начала года

19.65%

1 месяц

5.04%

6 месяцев

-22.85%

1 год

-57.47%

5 лет

75.30%

10 лет

28.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HES и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HES
Ранг риск-скорректированной доходности HES, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HES, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HES, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HES, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HES c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HES, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HES: -0.51
SMCI: -0.46
Коэффициент Сортино HES, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HES: -0.50
SMCI: -0.12
Коэффициент Омега HES, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HES: 0.93
SMCI: 0.99
Коэффициент Кальмара HES, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HES: -0.62
SMCI: -0.61
Коэффициент Мартина HES, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HES: -1.13
SMCI: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа HES на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCI равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HES и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.46
HES
SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HES и SMCI

Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HES
Hess Corporation		1.46%1.41%1.22%1.06%1.35%1.89%1.50%2.47%2.11%1.61%2.06%1.35%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HES и SMCI

Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.72%
-69.30%
HES
SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности HES и SMCI

Текущая волатильность для Hess Corporation (HES) составляет 18.43%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 29.01%. Это указывает на то, что HES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.43%
29.01%
HES
SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HES и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию