Сравнение HERU.L с QWTM.L
HERU.L (Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - HERU.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HERU.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HERU.L торгуется в USD, в то время как QWTM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QWTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HERU.L показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.16%.
HERU.L
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -14.21%
- 6 месяцев
- -16.07%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- -4.95%
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- 51.16%
- 6 месяцев
- 42.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERU.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HERU.L Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD | -14.21% | -7.11% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.16% | 19.97% |
Correlation
The correlation between HERU.L and QWTM.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERU.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
HERU.L
QWTM.L
Сравнение HERU.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports UCITS ETF Acc USD (HERU.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERU.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERU.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 3.05 | -3.24 |
Просадки
Сравнение просадок HERU.L и QWTM.L
Максимальная просадка HERU.L за все время составила -55.72%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERU.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERU.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.72% | -25.40% | -30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.58% | -4.52% | -30.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.97% | -10.22% | -23.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HERU.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERU.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.26% | 39.87% | -20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 39.87% | -16.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 39.87% | -16.20% |
Сравнение комиссий HERU.L и QWTM.L
И HERU.L, и QWTM.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERU.L и QWTM.L
Ни HERU.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HERU.L and QWTM.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HERU.L and QWTM.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
HERU.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для HERU.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор