Сравнение HEQT с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
HEQT и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEQT или XMHQ.
Основные характеристики
| HEQT | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.78% | 24.82% |
| Дох-ть за 1 год | 25.46% | 39.14% |
| Дох-ть за 3 года | 8.92% | 11.01% |
| Коэф-т Шарпа | 3.39 | 2.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.91 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 4.98 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 26.52 | 9.28 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 4.20% |
| Дневная вол-ть | 7.39% | 18.13% |
| Макс. просадка | -11.51% | -58.19% |
| Текущая просадка | -0.03% | -0.93% |
Корреляция
Корреляция между HEQT и XMHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и XMHQ
С начала года, HEQT показывает доходность 18.78%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 24.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и XMHQ
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEQT c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и XMHQ
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности XMHQ в 4.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.63% | 4.11% | 3.93% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.83% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и XMHQ
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и XMHQ
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.26%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.