Сравнение HEQT с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
HEQT и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEQT или XMHQ.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и XMHQ
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность 18.42%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 21.04%.
HEQT
18.42%
1.14%
9.60%
22.30%
N/A
N/A
XMHQ
21.04%
-2.74%
-1.24%
29.83%
17.07%
11.95%
Основные характеристики
| HEQT | XMHQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.13 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.44 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 24.08 | 7.13 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 7.31% | 17.82% |
| Макс. просадка | -11.51% | -58.19% |
| Текущая просадка | -0.40% | -3.93% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и XMHQ
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между HEQT и XMHQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEQT c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и XMHQ
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности XMHQ в 4.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.64% | 4.11% | 3.93% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.98% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и XMHQ
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и XMHQ
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.44%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.