Сравнение HEQT с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
HEQT и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEQT или SCHG.
Основные характеристики
| HEQT | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.90% | 34.32% |
| Дох-ть за 1 год | 23.66% | 42.00% |
| Дох-ть за 3 года | 8.95% | 11.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.46 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 5.00 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.74 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 5.07 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 27.03 | 14.42 |
| Индекс Язвы | 0.95% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 7.38% | 16.93% |
| Макс. просадка | -11.51% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между HEQT и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и SCHG
С начала года, HEQT показывает доходность 18.90%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 34.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и SCHG
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEQT c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и SCHG
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.62% | 4.11% | 3.93% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и SCHG
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и SCHG
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.21%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.