PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEQT с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEQT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.60%
14.79%
HEQT
SCHG

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 18.42%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.39%.


HEQT

С начала года

18.42%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

9.60%

1 год

22.30%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHG

С начала года

32.39%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

14.79%

1 год

38.07%

5 лет (среднегодовая)

20.38%

10 лет (среднегодовая)

16.49%

Основные характеристики


HEQTSCHG
Коэф-т Шарпа3.132.33
Коэф-т Сортино4.443.02
Коэф-т Омега1.651.42
Коэф-т Кальмара4.543.21
Коэф-т Мартина24.0812.73
Индекс Язвы0.95%3.11%
Дневная вол-ть7.31%17.02%
Макс. просадка-11.51%-34.59%
Текущая просадка-0.40%-1.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEQT и SCHG

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
График комиссии HEQT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между HEQT и SCHG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEQT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEQT, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.132.33
Коэффициент Сортино HEQT, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.443.02
Коэффициент Омега HEQT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.651.42
Коэффициент Кальмара HEQT, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.543.21
Коэффициент Мартина HEQT, с текущим значением в 24.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0024.0812.73
HEQT
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13
2.33
HEQT
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и SCHG

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
3.64%4.11%3.93%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и SCHG

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-1.62%
HEQT
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и SCHG

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.44%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44%
5.78%
HEQT
SCHG