PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT.TO с HEQL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT.TO с HEQL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) and HEQL.TO (Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD) are both exchange-traded funds - HEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Horizons, while HEQL.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HEQT.TO returned 32.17% vs 40.00% for HEQL.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQT.TO charges 0.20%/yr vs 1.46%/yr for HEQL.TO.

Доходность

Сравнение доходности HEQT.TO и HEQL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT.TO показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у HEQL.TO с доходностью 17.41%.

HEQT.TO

1 день
0.50%
1 месяц
6.41%
С начала года
14.13%
6 месяцев
13.38%
1 год
32.17%
3 года*
25.88%
5 лет*
16.89%
10 лет*
—

HEQL.TO

1 день
0.68%
1 месяц
7.75%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.21%
1 год
40.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT.TO и HEQL.TO

2026 (YTD)202520242023
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		14.13%19.82%25.95%13.24%
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		17.41%22.78%28.97%8.75%

Correlation

The correlation between HEQT.TO and HEQL.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2023 г.

0.73

The correlation between HEQT.TO and HEQL.TO shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с EQCL.TOHEQT.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с VFV.TOHEQL.TO с VDY.TO

Доходность на риск

HEQT.TO vs. HEQL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT.TO c HEQL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQT.TOHEQL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.77

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.77

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

4.08

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.80

17.22

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT.TO vs. HEQL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT.TO на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQL.TO равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT.TO и HEQL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQT.TOHEQL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

2.10

-1.04

Просадки

Сравнение просадок HEQT.TO и HEQL.TO

Максимальная просадка HEQT.TO за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки HEQL.TO в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT.TO и HEQL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQT.TOHEQL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-19.86%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-10.69%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-1.84%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.46%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT.TO и HEQL.TO

Текущая волатильность для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) составляет 3.48%, в то время как у Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что HEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQT.TOHEQL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.25%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

11.86%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

15.74%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

18.35%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

18.35%

-1.19%

Сравнение комиссий HEQT.TO и HEQL.TO

HEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HEQL.TO в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT.TO и HEQL.TO

Дивидендная доходность HEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что сопоставимо с доходностью HEQL.TO в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.61%1.82%1.75%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.61%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%

Часто задаваемые вопросы

HEQT.TO and HEQL.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.46% for HEQL.TO.

HEQT.TO is categorized as Global Equities, while HEQL.TO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Horizons and Global X. Their fees differ too: 0.20% for HEQT.TO and 1.46% for HEQL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT.TO и HEQL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор