PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO).

HEQL.TO и ZEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%22.78%28.97%8.75%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.00%19.67%25.44%6.90%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у ZEQT.TO с доходностью 1.00%.

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.85%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.22%
1 год
21.48%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с TGRO.TO

Сравнение комиссий HEQL.TO и ZEQT.TO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.20%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF

Доходность на риск

HEQL.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOZEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.84

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.79

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

7.62

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEQT.TO равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

1.02

+0.74

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и ZEQT.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.44%

TTM2025202420232022
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%0.00%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.44%1.45%1.69%2.13%2.43%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и ZEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-16.87%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-11.90%

-3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.31%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.09%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.80%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и ZEQT.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

5.48%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

10.03%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

16.40%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

13.78%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

13.78%

+4.81%