PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).

HEQL.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%22.78%28.97%8.75%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.43%20.37%24.73%7.25%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 1.43%.

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
3.81%
1 год
22.58%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий HEQL.TO и VEQT.TO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VEQT.TO в 0.24%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

HEQL.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOVEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.96

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.91

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

8.59

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.82

+0.93

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и VEQT.TO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VEQT.TO в 1.40%

TTM2025202420232022202120202019
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.40%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и VEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-30.45%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-11.87%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.22%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.78%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.63%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и VEQT.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

5.65%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

9.40%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

15.88%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

12.78%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

15.83%

+2.76%