PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с USSL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с USSL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO).

HEQL.TO и USSL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. USSL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 21 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и USSL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и USSL.TO

2026 (YTD)20252024
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		0.05%22.78%12.89%
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		-7.35%13.42%22.04%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у USSL.TO с доходностью -7.35%.

HEQL.TO

1 день
3.03%
1 месяц
-5.59%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.41%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USSL.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-5.54%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Global X Enhanced S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с USSL.TO:
USSL.TO с QQQL.TOUSSL.TO с VFV.TOUSSL.TO с TQQQ.TOUSSL.TO с CNDU.TOUSSL.TO с AMHE.TOUSSL.TO с CASH.TOUSSL.TO с XSP.TO

Сравнение комиссий HEQL.TO и USSL.TO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии USSL.TO в 1.34%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

HEQL.TO vs. USSL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USSL.TO
Ранг доходности на риск USSL.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSL.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSL.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSL.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSL.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSL.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c USSL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOUSSL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.62

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.05

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.72

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

2.76

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. USSL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа USSL.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и USSL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOUSSL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.62

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.73

+0.97

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и USSL.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и USSL.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как USSL.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.67%1.82%1.75%0.55%
USSL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и USSL.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки USSL.TO в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и USSL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOUSSL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-23.90%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-15.29%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-10.30%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.66%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

4.00%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и USSL.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOUSSL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

4.50%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

9.60%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

22.38%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

19.79%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

19.79%

-1.22%