PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQL.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQL.TO с HXT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

HEQL.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.60%22.78%28.97%8.75%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 3.38%.

HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HEQL.TO:
HEQL.TO с XEQT.TOHEQL.TO с EQCL.TOHEQL.TO с FEQT.NEOHEQL.TO с MIX.TOHEQL.TO с VDY.TOHEQL.TO с CLSA.TOHEQL.TO с HEQT.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий HEQL.TO и HXT.TO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

HEQL.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQL.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.11

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.73

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.87

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

13.88

-9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQL.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQL.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.11

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.67

+1.08

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и HXT.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD		1.80%1.82%1.75%0.55%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и HXT.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQL.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-35.48%

+15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-10.76%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-3.46%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-4.70%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.23%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и HXT.TO

Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQL.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

5.08%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

9.77%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

14.43%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

12.69%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

15.15%

+3.44%