Сравнение HEQL.TO с EASY.TO
HEQL.TO (Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD) and EASY.TO (Evolve All-in-One UltraYield ETF) are both exchange-traded funds - HEQL.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Global X, while EASY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HEQL.TO и EASY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HEQL.TO
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.75%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EASY.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQL.TO и EASY.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HEQL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD | 17.96% |
EASY.TO Evolve All-in-One UltraYield ETF | 6.80% |
Correlation
The correlation between HEQL.TO and EASY.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQL.TO vs. EASY.TO — Ранг доходности на риск
HEQL.TO
EASY.TO
Сравнение HEQL.TO c EASY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Evolve All-in-One UltraYield ETF (EASY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQL.TO | EASY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQL.TO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 1.51 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок HEQL.TO и EASY.TO
Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что больше максимальной просадки EASY.TO в -8.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и EASY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQL.TO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.86% | -8.20% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.88% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -2.01% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQL.TO и EASY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQL.TO | EASY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 22.12% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 22.12% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 22.12% | -3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQL.TO и EASY.TO
Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности EASY.TO в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EASY.TO Evolve All-in-One UltraYield ETF | 6.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD | 1.61% | 1.82% | 1.75% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
HEQL.TO and EASY.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQL.TO is categorized as Leveraged Equities, while EASY.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Evolve.
Подберите оптимальное распределение для HEQL.TO и EASY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор