Сравнение HEQL.TO с CHPS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO).
HEQL.TO и CHPS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQL.TO и CHPS.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQL.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEQL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD | 1.60% | 22.78% | 28.97% | 8.75% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 8.14% | 45.93% | 20.38% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQL.TO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 8.14%.
HEQL.TO
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS.TO
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 77.53%
- 3 года*
- 35.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQL.TO и CHPS.TO
HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Доходность на риск
HEQL.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
HEQL.TO
CHPS.TO
Сравнение HEQL.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQL.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.05 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.64 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 4.98 | -3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 15.68 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQL.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.05 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.61 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между HEQL.TO и CHPS.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQL.TO и CHPS.TO
Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD | 1.80% | 1.82% | 1.75% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок HEQL.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и CHPS.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQL.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.86% | -48.16% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -15.68% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -6.29% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -14.35% | +12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 4.97% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQL.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) составляет 7.46%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQL.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 11.67% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 24.89% | -12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 37.98% | -16.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 33.65% | -15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 33.65% | -15.06% |