PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEQL.TO с CHPS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEQL.TO и CHPS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQL.TO и CHPS.TO


2026 (YTD)202520242023
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
1.60%22.78%28.97%8.75%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
8.14%45.93%20.38%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, HEQL.TO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 8.14%.


HEQL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-3.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.89%
1 год
25.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CHPS.TO

1 день
1.78%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.14%
6 месяцев
12.02%
1 год
77.53%
3 года*
35.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEQL.TO и CHPS.TO

HEQL.TO берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии CHPS.TO в 0.63%.


Доходность на риск

HEQL.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEQL.TO
Ранг доходности на риск HEQL.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQL.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQL.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQL.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQL.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина

CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQL.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEQL.TOCHPS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.05

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.64

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

4.98

-3.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.23

15.68

-11.45

HEQL.TO vs. CHPS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQL.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа CHPS.TO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQL.TO и CHPS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEQL.TOCHPS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.05

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.61

+1.14

Корреляция

Корреляция между HEQL.TO и CHPS.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQL.TO и CHPS.TO

Дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%


TTM20252024202320222021
HEQL.TO
Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD
1.80%1.82%1.75%0.55%0.00%0.00%
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF
0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%

Просадки

Сравнение просадок HEQL.TO и CHPS.TO

Максимальная просадка HEQL.TO за все время составила -19.86%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQL.TO и CHPS.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


HEQL.TOCHPS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.86%

-48.16%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-15.68%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-6.29%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-14.35%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

4.97%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQL.TO и CHPS.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO) составляет 7.46%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что HEQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEQL.TOCHPS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

11.67%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

24.89%

-12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

37.98%

-16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

33.65%

-15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

33.65%

-15.06%