Сравнение HEIA.AS с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heineken N.V. (HEIA.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEIA.AS или VUSA.L.
Основные характеристики
| HEIA.AS | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.80% | 7.95% |
| Дох-ть за 1 год | -9.55% | 23.36% |
| Дох-ть за 3 года | -0.46% | 12.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.69% | 14.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.83% | 16.14% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 18.14% | 10.62% |
| Макс. просадка | -58.39% | -25.47% |
| Current Drawdown | -12.80% | -2.73% |
Корреляция
Корреляция между HEIA.AS и VUSA.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEIA.AS и VUSA.L
С начала года, HEIA.AS показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции HEIA.AS уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 7.83% против 16.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEIA.AS c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken N.V. (HEIA.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEIA.AS и VUSA.L
Дивидендная доходность HEIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности VUSA.L в 1.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIA.AS Heineken N.V. | 0.76% | 2.09% | 1.66% | 0.99% | 1.14% | 1.74% | 1.97% | 1.56% | 1.94% | 1.50% | 1.51% | 1.87% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.46% | 1.56% | 1.73% | 1.45% | 1.83% | 1.90% | 2.26% | 2.09% | 2.10% | 2.65% | 2.44% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок HEIA.AS и VUSA.L
Максимальная просадка HEIA.AS за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIA.AS и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEIA.AS и VUSA.L
Heineken N.V. (HEIA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что HEIA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.