Сравнение HEIA.AS с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heineken N.V. (HEIA.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEIA.AS или VUSA.L.
Доходность
Сравнение доходности HEIA.AS и VUSA.L
Доходность по периодам
С начала года, HEIA.AS показывает доходность -20.51%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 25.37%. За последние 10 лет акции HEIA.AS уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 3.12% против 15.71% соответственно.
HEIA.AS
-20.51%
-8.53%
-25.29%
-12.19%
-3.54%
3.12%
VUSA.L
25.37%
4.01%
11.78%
30.17%
15.97%
15.71%
Основные характеристики
| HEIA.AS | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | -0.77 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | -0.43 | 4.79 |
| Коэф-т Мартина | -1.17 | 18.85 |
| Индекс Язвы | 11.28% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 19.46% | 11.17% |
| Макс. просадка | -58.39% | -25.47% |
| Текущая просадка | -30.12% | -0.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HEIA.AS и VUSA.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEIA.AS c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken N.V. (HEIA.AS) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEIA.AS и VUSA.L
Дивидендная доходность HEIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VUSA.L в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIA.AS Heineken N.V. | 2.41% | 2.09% | 1.66% | 0.99% | 1.14% | 1.74% | 1.97% | 1.56% | 1.94% | 1.50% | 1.51% | 1.87% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.74% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок HEIA.AS и VUSA.L
Максимальная просадка HEIA.AS за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIA.AS и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEIA.AS и VUSA.L
Heineken N.V. (HEIA.AS) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что HEIA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.