Сравнение HEIA.AS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heineken N.V. (HEIA.AS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEIA.AS или SPY.
Основные характеристики
| HEIA.AS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.57% | 6.66% |
| Дох-ть за 1 год | -10.96% | 26.26% |
| Дох-ть за 3 года | -0.02% | 8.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.71% | 13.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.97% | 12.52% |
| Коэф-т Шарпа | -0.57 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 18.15% | 11.78% |
| Макс. просадка | -58.39% | -55.19% |
| Current Drawdown | -11.59% | -3.39% |
Корреляция
Корреляция между HEIA.AS и SPY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HEIA.AS и SPY
С начала года, HEIA.AS показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции HEIA.AS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.97% против 12.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEIA.AS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken N.V. (HEIA.AS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEIA.AS и SPY
Дивидендная доходность HEIA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SPY в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEIA.AS Heineken N.V. | 0.75% | 2.09% | 1.66% | 0.99% | 1.14% | 1.74% | 1.97% | 1.56% | 1.94% | 1.50% | 1.51% | 1.87% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.33% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HEIA.AS и SPY
Максимальная просадка HEIA.AS за все время составила -58.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEIA.AS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEIA.AS и SPY
Heineken N.V. (HEIA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что HEIA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.