Сравнение HEI с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или XLU.
Основные характеристики
| HEI | XLU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.59% | 10.71% |
| Дох-ть за 1 год | 23.46% | 4.52% |
| Дох-ть за 3 года | 13.96% | 4.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.05% | 7.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.50% | 8.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 0.25 |
| Дневная вол-ть | 23.19% | 17.06% |
| Макс. просадка | -81.88% | -52.27% |
| Current Drawdown | -1.99% | -5.85% |
Корреляция
Корреляция между HEI и XLU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HEI и XLU
С начала года, HEI показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 22.50% против 8.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и XLU
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности XLU в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.10% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.13% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и XLU
Максимальная просадка HEI за все время составила -81.88%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и XLU
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.