Сравнение HEI с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HEICO Corporation (HEI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEI или XLU.
Доходность
Сравнение доходности HEI и XLU
Доходность по периодам
С начала года, HEI показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 28.05%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 26.30% против 9.21% соответственно.
HEI
49.52%
2.41%
24.01%
57.35%
15.28%
26.30%
XLU
28.05%
-3.60%
11.18%
31.78%
8.14%
9.21%
Основные характеристики
| HEI | XLU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 2.85 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 6.68 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 17.70 | 9.92 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 21.78% | 15.58% |
| Макс. просадка | -73.03% | -52.27% |
| Текущая просадка | -3.56% | -3.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HEI и XLU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEI c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEI и XLU
Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности XLU в 2.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% | 0.80% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.79% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок HEI и XLU
Максимальная просадка HEI за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEI и XLU
HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.