PortfoliosLab logo
Сравнение HEI с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEI и XLU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности HEI и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HEICO Corporation (HEI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.77%
14.14%
HEI
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEI:

1.64

XLU:

1.51

Коэф-т Сортино

HEI:

2.12

XLU:

2.09

Коэф-т Омега

HEI:

1.30

XLU:

1.26

Коэф-т Кальмара

HEI:

2.47

XLU:

1.20

Коэф-т Мартина

HEI:

8.62

XLU:

6.40

Индекс Язвы

HEI:

4.29%

XLU:

3.64%

Дневная вол-ть

HEI:

22.52%

XLU:

15.46%

Макс. просадка

HEI:

-73.01%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

HEI:

-14.67%

XLU:

-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, HEI показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции HEI превзошли акции XLU по среднегодовой доходности: 23.49% против 8.61% соответственно.


HEI

С начала года

0.15%

1 месяц

-11.77%

6 месяцев

4.77%

1 год

36.93%

5 лет

14.76%

10 лет

23.49%

XLU

С начала года

1.84%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

14.14%

1 год

23.70%

5 лет

7.18%

10 лет

8.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HEICO Corporation

Utilities Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HEI c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HEICO Corporation (HEI) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEI, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.641.51
Коэффициент Сортино HEI, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.122.09
Коэффициент Омега HEI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.26
Коэффициент Кальмара HEI, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.471.20
Коэффициент Мартина HEI, с текущим значением в 8.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.008.626.40
HEI
XLU

Показатель коэффициента Шарпа HEI на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEI и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.64
1.51
HEI
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEI и XLU

Дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности XLU в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEI
HEICO Corporation
0.09%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.91%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок HEI и XLU

Максимальная просадка HEI за все время составила -73.01%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEI и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.67%
-6.28%
HEI
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности HEI и XLU

HEICO Corporation (HEI) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что HEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.34%
4.01%
HEI
XLU

Пользовательские портфели с HEI или XLU


BRK-B
WMT
UNH
LMT
HD
LOW
NVR
PGR
COKE
FTAI
LLY
COST
SO
NVDA
HEI
BTC-USD
XLU
IEF
1 / 28

Последние обсуждения

Screener

Can someone guide me on how to use the ETF and stock screener ? I have tried several times with no luck .....

michael

14 октября 24 г. Posted in general
97

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
217

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
450